基于马尔可夫链的移动平均线分析新思维.pdfVIP

200523 　总第 331 期 商业研究 　COMMERCIAL RES EARCH 文章编号 : 1001 - 148X (2005) 23 - 0137 - 02 基于马尔可夫链的移动平均线 分析新思维 刘厉兵 ( 上海大学 国际工商与管理学院 , 上海　201800) 摘要 : 应用马尔可夫链 , 建立新的移动平均线分析模式 , 使均线分析更加准确 , 有效地克服了传统均 线分析所带来的伪信号 , 使得均线分析既能准确预测趋势 , 又能贴近市场近期行为 , 从而解决了均线 通常只能用于分析中长期趋势的问题。 关键词 : 移动平均线 ; 马尔可夫链 ; 信号 中图分类号: F83091 　　　　文献标识码 : A A New Moving Average Model Based on Markov Chain LIU Libing ( School of International Business and Management , Shanghai University , Shanghai 201800 , China) Abstract : This paper sets up a new Moving Average model based on Markov Chain to analyze market behaviorThis can effec tively avoid the false signal brought about by traditional Average analysisTherefore , the precise focasting can not only reflect the recent market performance but also solve the problem that Moving Average is merely appled to the analysis of mid - term or long - term trends Key words : Moving Average ; Markov chain ; signal 　　一、前言 　　二、模型和方法 在金融市场技术分析中 , 移动平均线被专业人士 ( 一) 马尔可夫链[2] 广泛采用。它产生的趋势信号明确有效 , 当收盘价位 先来简要论述应用的数学模型 : 马尔可夫链 。设 于移动平均线之上时就产生买入信号 , 反之就给出卖 离散时间随机过程 {X t , t ∈T} 的离散状态空间为 出信号。移动平均线是一种平滑装置 , 故短期均线 I 。如果: 比长期均线更接近市场价格行为 , 长期均线更滞后于 P {X n + 1 = j | X 1 = i1 , X2 = i2 , …, X n = i , i1 , i2 ,