中国量化投资明星基金奖评选方案.pdfVIP

中国最佳私募对冲基金奖·评选方案 中国最佳私募对冲基金·评选方案 中国量化投资研究院 伴随着国债期货、新基金法等金融产品和法规的推出，国内市场结构和法律环境日趋 成熟，投资品种和数量不日俱增，越来越多的投资人开始关注量化投资,开启量化投资这种 新兴投资方式逐渐被认识和认可。目前国内金融市场掀起了一股量化产品发行热潮,包括基 金、券商、私募都纷纷推出各自的量化产品。近两年量化投资基金的数量增长迅速。据不完 全统计，截止2013年9月,当前市场上共有151只量化基金产品，相对2010年来说其数量 已经增长了近两倍。 虽然目前国内量化基金数量明显增长，但是对于这一领域产品的系统性研究和分析在当 前市场上还相对较少。中国量化投资研究院发起对中国量化投资明星基金的评选，有效地填 补了这一市场空白，并能够扩大量化基金在市场上的影响力，引导基金管理人和基金公司注 重量化基金综合投资能力和持续回报能力，鼓励和倡导投资人的长期投资理念，推动我国量 化基金业的有效、持续、健康发展。 一、 奖项总览 奖项设置： 2013年度最佳私募对冲基金奖 2013年度私募对冲基金最稳定投资回报奖 2013年度私募对冲基金最佳风险控制奖 2013年度私募对冲基金产品创新奖 主办单位：中国量化投资研究院 证券时报 （拟） 上海证券报 （拟） 协办单位：深圳市国泰安信息技术有限公司 评选宗旨：展示中国优秀私募对冲基金及优秀对冲基金管理公司，提高和扩大私募对冲基金 业在社会上的认同感，引导基金管理人更加注重基金持续回报能力，培育和引导投资人的长 期投资理念，推动我国基金业朝着规范健康方向发展。 评选原则：公开、公平、公正。 评选周期：每年评选一次。 1 中国最佳私募对冲基金奖·评选方案 二、 评委机构及评审委员会 评审机构：1. 中国量化投资研究院 2. 证券时报 （拟） 3. 上海证券报 （拟） 评审委员会（拟）： 胡汝银 上海证券交易所研究所所长 史 纲 台湾富邦证券副董事长，台湾期货交易所董事 周鸿松 嘉瑞咨询有限公司董事总经理 陈兴中 Alliance Bernstein Invest.算法交易策略全球研发总监 葛新元 光大富尊投资有限公司总经理 林健武 中国量化投资研究院常务副院长、清华大学深圳研究生院教授 宋 敏 香港大学中国金融研究中心主任 李海涛 美国密歇根大学商学院金融学教授、长江商学院金融学访问教授 评选机构：“中国最佳私募对冲基金”设评选工作组，负责具体评奖工作。评选工作组由中 国量化投资研究院、证券时报 （拟）、上海证券报 （拟）、国信证券股份有限公司、深圳市 国泰安信息技术有限公司相关专业人员组成。 三、 评奖基本准则 中国最佳私募对冲基金评选主要从基金收益，基金风险，持续性分析三个大方面进行综合 评估： 1.基金整体收益评价。主要包括基金单位净值，累计净值等指标； 2.基金风险评估。识别量化产品风险特性、明确风险水平对于量化基金评估有重要参考价 值。主要综合考察量化产品历史业绩的年化标准差、年化下行风险，年化信息比率和相关性四 个指标等方面，基于此衡量产品的风险水平，并结合各投资策略与行业投资风格来进行风险特 性分析； 3.基金持续性分析。产品业绩持续性是指产品业绩在不同时期内的表现是否一致，即前期 表现相对较好的产品在下期是否仍然能表现的相对较好。关于量化投资产品业绩持续性的分析 能为评价投资管理人的绩效以及策略、模型的有效性提供依据，具有一定借鉴意义； 除了上述三大方面，还将从基金类型，基金规模，基金经理，量化策略等方面对基金进行 辅助分析评估。 2