基于谱分析的东北三省经济周期研究.pdfVIP

基于谱分析的东北三省经济波动研究1 梁静国，刘丙泉，刘拓 哈尔滨工程大学经济管理学院，黑龙江哈尔滨（150001 ） E-mail ：xiaomengjianxin@163.com 摘 要：采用增长周期法，搜集东北三省1978 年到2005 年的GDP 数据，剔除国内生产总 值指数长期趋势，生成人工序列，得到相应谱密度曲线；确定各省经济波动周期分量的长度 与类型，在此基础上，分析各省经济周期波动的主要影响因素，并给出相应对策建议。 关键词：谱分析；经济波动；东北三省 经济周期是一个十分复杂的经济现象，是经济扩张与收缩的循环往复，是经济系统运 行的内在规律的外在表现。科学地测定经济周期，有利于从更深层次理解和把握经济系统的 运行状态，促进地区经济实现科学持续的发展。 本文采用时间序列频域分析中的谱分析方法研究黑龙江、吉林、辽宁三个省份的经济 周期波动。与时域分析方法相比，经济时间序列谱分析方法具有以下优点：（1）谱分析方法 将经济波动指标分解成具有不同周期长度的周期函数，有助于分别研究不同经济周期的特殊 形态；（2 ）谱分析方法具有深厚理论基础和严密逻辑，其计算、判断过程具有具体标准，可 减少分析者判断的主观性；（3 ）谱分析方法不损失样本点，所有数据都参与方程估计。 1. 时间序列谱分析原理 [1] 根据谱分析理论 ，确定性的周期函数在一定条件下可以看作由一些正弦函数和余弦函 ∞ 数叠加而成。对于一个平稳时间序列 { }，如果其自协方差函数R(k)满足 ∑R (k ) +∞ ， k −∞ 则其谱密度函数 h(f)必存在且与 R(k)有如下傅立叶变换关系： ∞ i fk h (f ) ∑R (k )e − 2π f ≤1/ 2 （1） k −∞ 1/ 2 R (k ) ∫−1/ 2 ei2πfk h(f )df k 0,±1,±2, … （2 ） 当{ｘ}为实序列时，式（1）可变成以下形式： ｔ ∞ h(f ) R (0) +2∑R (k ) cos 2πfk f ≤1/ 2 （3 ） k 1 2. 经济时间序列的人工序列方法 由于经济时间序列样本点一般较少，直接应用谱分析的方法是不适用的。本文采用人工 序列方法解决该问题[2] 。将原始时间序列生成一个平稳人工序列，对人工序列运用谱分析方 法寻找原始时间序列中的周期因素。设原始序列是{X ,t=1,2,…n }，人工序列{Y ,t=1,2, …K } t t n 定义为： {Y , Y …Y Y … Y …,Y ,…Y }={X ,…X , X ,…X , X ,…X , X ,…X } 1 2 n, n+1, 2n, (K-1)n+1 Kn 1 n 1 n 1 n 1 n 其中 K 为正整数。将多组原始序列首尾相接形成新序列来增加样本容量，以便用谱分 析方法来寻找周期分量，叠加次数 K 的选取没有绝对的标准，应根据具体问题而定。 1本课题得到黑龙省科技攻关项目（项目编号：GC05A108 ）的资助。