现货交易风险控制管理办法.docVIP

交易所信用现货交易风险控制管理办法 (试行） 第一章 总则 第一条 为加强信用现货交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，确保成都花木交易所有限责任公司（以下简称“交易所”）现货交易的正常进行，根据《成都花木交易所信用现货交易规则》和《成都花木交易所交收管理办法》及其他相关规则，制定本办法。 第二条 交易所风险管理实行履约保证金制度、每日核算制度、 大户报告制度、实物交收制度、延期交收补偿制度、风险警示制度。 第三条交易所、交易商及其他相关主体必须遵循本办法。 第二章 履约保证金制度 第四条 交易所实行履约保证金制度。交易商按照上市品种公告所公布的比例交纳保证金，作为其履行合同的承诺。 第五条 交易所有权根据相关交易规则或市场需要调整第四条项下的保证金标准，并自新公告发布之日或新公告确定的生效日起生效。 第三章 每日核算制度 第六条交易所通过“成都花木交易所”官方网站（WWW. )向交易商提供专用交易软件下载供其安装，交易商凭交易账号和交易密码登录系统进行交易。交易商如遗失交易密码可通过 交易所客服部申请重置密码。 第七条交易所在指定结算银行为交易商幵立专用结算账户，用于结算其应交付的保证金、货款及其他款项?交易商资金在结算账户内分账管理。 第八条交易所为交易商提供结算服务。每个交易日结束后，交易所根据交易结果和有关规定对交易商保证金、货款、延期交收补偿费及其他款项进行核算。如核算后交易商的交易资金余额不足以支付以上款项的，交易系统会以短信方式向该交易商发出追加资金的通知， 交易商应自收到交易所通知次日起的三个交易日内补足资金。如未补足的，交易所依照相关规则作出相应处理。 第九条当日核算完成后，交易商可以通过交易所电子交易系统获得相关的核算数据。交易商对核算数据有异议，应在下一交易日开市前三十分钟以书面形式向交易所提出。如交易商在上述规定时间内没有对核算数据提出异议，则视为交易商已认可核算数据。 第四章 大户报告制度 第十条交易所实行大户报告制度。当交易商某一交易品种的成交数量达到交易所对其规定的成交限额80%以上（含本数）时，交易商应向交易所报告其资金情况、成交情况。交易所可根据市场风险状况，调整改变成交报告标准。 第十一条交易商的成交数量达到交易所报告界限的，交易商应主动于下一交易日结束前向交易所报告。如须再次报告或补充报告，交易所将通知有关交易商。如果交易商未主动向交易所报告，或在交易所通知后仍未再次报告或补充报告的，交易所可对其采取暂停挂牌交易资格、提高交易保证金及按相关规定限制挂牌等措施。 第十二条达到交易所报告界限的交易商应向交易所提供下列 一、填写完整的《交易商（大户）报告表》，内容包括交易商名称、交易商编码、商品代码、现有成交数量及方向、保证金、可动用资金等； 二、资金来源说明； 三、交易所要求提供的其他材料。 第五章 实物交收制度 第十三条信用现货交易中持有合同的交易商必须以实物交收方式履约。 第十四条在电子合同订立后，买方交易商对成交商品进行验货，并标记和留存影像资料。 上述标记和拍照留存作为确定卖方交易商在交收时是否交付约定货物的重要依据。未做标记并拍照留存，造成对交收争议无法举证的，由买方交易商自行承担责任。 买方交易商可委托他人（包括但不限交易所认定有资质的专业人员）代其验货、标记。 第十五条交易双方可以在交易所公告中指定的地点进行商品交收，也可自行协商确定交收地点。货物的所有权及风险自买方在交货确认凭据上签字或盖章之时起转移，或买方在电子交易系统中点击交收确认选项时转移，买卖双方交易商另有约定的按照其约定执行。 买方签署的交货确认凭据应当由卖方向交易所提交。 第十六条交易双方应该诚实守信，依照合同订立时的数量、 验货确认的数量进行交收。一经发现严重偏差，交易所有权按相关交易规则进行处理。 第六章 延期交收补偿制度 第十七条在交收期限届满，买卖双方未完成交收，造成交收 未能完成的责任方通过交易所向对方支付延期补偿金后，即可进入延期补偿交收期。 第十八条延期交收补偿金的计算方式： 一、延期交收补偿金=未交收数量×合同成交单价×延期交收补偿金率×补偿天数; 二、补偿天数是指延期交收申请生效之日至交收终止日的自然日天数； 三、延期交收补偿金率基准为1%/日，交易所有权根据不同品种自然属性或具体情况对不同交易商或不同交易品种的补偿金率进行调整，具体以交易所公告为准； 四、延期交收期限以该产品上市公告的规定为准，因一方违约导致不能在期限内完成交收的，交易所按照相关交易规则进行处理。 第七章 风险警示制度 第十九条交易所实行风险警示制度。交易所认为必要时，可以分别采取或同时采取要求交易商报告情况、谈话提醒、书面警示、发布风险警示公告等措施，以警示和控制风险。 第二十条出现下列情形之一的，交易所可以要求交易商报