8概率论与数理统计(南理工).pptVIP

概率与统计第八讲 条件分布;两个随机变量函数的分布 主讲教师：陈 萍 教授 e-mail:prob123@ 主页 /gltj/index.htm §5 两个随机变量函数的分布一、二维离散型随机变量函数的分布律 二、多个随机变量函数的密度函数 * * 设随机变量X与Y的联合分布律为 X和Y的边缘分布律分别为 §4 条件分布(了解)一 离散型随机变量的条件分布律 为Y＝ yj的条件下，X的条件分布律;(p49) 若对固定的j, p.j0, 则称 同理，对固定的i, pi. 0, X＝ xi的条件下，Y的条件分布律为 例4.1 设某昆虫的产卵数X服从参数为50的泊松分布，又设一个虫卵能孵化成虫的概率为0.8,且各卵的孵化是相互独立的，求此昆虫产卵数X与下一代只数Y的联合分布律. 解:已知 由题意,在X=k的条件下, 由乘法公式,X与Y的联合分布律为 二 连续型随机变量的条件概率密度 定义. 给定y，设对任意固定的正数?0，极限 存在，则称此极限为在Y=y条件下X的条件分布函数. 记作 可证当 时 (2.6.3) 若记 为在Y=y条件下X的条件概率密度，则由(2.6.3)知,当 时， . 类似定义，当 时 例4.2 设 ，在给定 条件下，随机变量 ，(1) 求 (2) 求X与Y的联合概率密度。 解 （1） (2) 例5.1 设二维随机变量(X,Y)的分布律为 X Y 1 2 1 2 3 求Z=X+Y的分布律. 解: Z=X+Y的全部可能取值为(2,3,4,5),其分布律为 5 4 3 2 Z 一般地,设二维离散型随机变量（X，Y）， (X, Y)～P(X＝xi, Y＝yj)＝pij ，i, j＝1, 2, … 则 Z＝g(X, Y)～P{Z＝zk}＝ ＝pk , k＝1, 2, … g(xi,yj) pij (xi,yj) g(x1,y2) g(x1,y1) Z=g(X,Y) p12 p11 pij … … (x1,y2) (x1,y1) (X,Y) 或 1、一般的方法：分布函数法 若(X1, X2, …, Xn)~f (x1, x2, …, xn), (x1, x2, …, xn)?Rn, Y=g(X1, X2, …, Xn), 则可先求Y的分布函数: 然后再求出Y的密度函数: 2、几个常用函数的密度函数 (1)和的分布 已知(X, Y)～f(x, y), (x, y)?R2, 求Z＝X＋Y的密度。 z x+y=z x+y? z 例5.2 设随机变量X与Y独立且均服从标准正态分布，求证：Z=X+Y服从N（0，2）分布。 证:由题意，随机变量X与Y的概率密度分别为： 随机变量Z= X+Y的概率密度为： 即Z=X+Y服从N（0，2）分布. 一般地，设随机变量X1, X2，..., Xn独立且Xi服从正态分布N(?i ,?i2),i=1,...,n, 则 EX.卡车装运水泥,设每袋水泥的重量X(kg)服从N(50,2.52)分布,该卡车的额定载重量为2000kg,问最多装多少袋水泥,可使卡车超载的概率不超过0.05. (2) 最大(小)值的分布 设X1, X2, …, Xn相互独立，其分布函数分别为F1(x1),F2(x2), …, Fn(xn)，记 M＝max{X1, X2, …, Xn }, N＝min{X1, X2, …, Xn } 求, M和N的分布函数 多维随机变量 分布函数 函数的分布 离散型——分布律 归一性 概率计算 归一性 概率计算 连续型——概率密度 归一性 概率计算 ·分布函数与概率密度的互变 边缘分布律 边缘分布函数 独立性 边缘概率密度 均匀分布 正态分布 第三章小结 1. (X,Y)的分布函数为 求： (1