ADF单位根检验中联合检验F统计量研究.pdfVIP

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2015-07-21 发布于安徽
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ADF单位根检验中联合检验F统计量研究.pdf

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ADF单位根检验中联合检验F统计量研究聂巧平张晓峒 ADF检验是实际中最常用的单位根检验之一。ADF检验式有三种：(1)不含漂移项和趋势项；(2)只含漂移项不含趋势项；(3)既含漂移项也含趋势项。选用的检验式是否合适将直接影响到ADF检验的功效。为解决ADF检验过程中检验式的选择问题，本文首先从理论上推导了检验式(3)中时间趋势项系数 δ与y(t)-1系数γ的联合检验统计量F的渐近分布;然后，应用蒙特卡罗模拟的方法研究了上述统计量与检验式(2)中关于漂移项 α与系数γ的联合检验统计量的分布特征，进而给出了两统计量分布百分位数关于样本容量的响应面函数，从而进一步完善了单位根检验理论与方法。单位根;ADF检验;蒙特卡罗模拟;响应而函数聂巧平、张晓峒，南开大学经济学院(300071)。 u。=砂(￡)． }体步骤可以参！ )7为参 J0。、一 AllrW(r)t 过程，A= L R[V-1 0 0 Q-I ]2-1} o-{1 1 j 1 [ 1/2 f~ (r)dr 』（见图l牙￡率密度匿低峰厚尾：容量较小} 5 7.991 :L 7.854 5 7.796 l刈的敢点图( I用模拟得到能 j结果表明，4 101丑a竖口 9-0.013 f --0.( on,Pitfal tperl00, :r,Likeli andW. 113-14 ~tricTi