证券投资 EXCEL工具 第05章 债券凸度.xlsVIP

动态图 用凸度计算价格敏感性 基础 C. CR DR n NOP P Y 基础 输入 输入 利率惯例:0 = APR，1=EAR 利率惯例:0 = APR，1=EAR 年息票率 年息票率 到期收益率 到期收益率 年付息次数 年付息次数 距到期的时期数 面值（元） 输出 每期的贴现率 每次支付的利息 第n期 时长（年） 小计 现金流 现金流的现值 权重 权重*（时长平方+时长） 图形输出 到期收益率 每期贴现率 到期收益率的变动 债券价值 当前债券价格 债券价格的变动率 修正的久期 用久期近似计算的价格变动率 动态图 动态图输出 到期时间(年） 距到期期数 附息票债券的凸度 零息票债券的凸度 债券凸度 说明：本模板用两种方法来计算凸度 用现金流计算债券凸度 凸度 用公式计算债券凸度 用凸度计算价格敏感性 用久期和凸度近似计算的价格变动率 1.00 实际年利率（Effective Annual Rate） 年比例利率（Annual Percentage Rate） 实际年利率（Effective Annual Rate） 1.00 1.00 1.00 1.00 .05 200.00 10.00 .10 200.00 19.00 2.00 2.00 .05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 1