量化交易及交易心得-李自明.ppt

多角度量化分析阶段 利用不同的程序化平台进行数据初加工整理。 借用专业工具对数据进行深入分析（常见的MATLAB EXCEL等）以帮助制定交易策略。 数学决定高度。别忘了，西蒙斯可是 世界顶级数学家。 另外分析过程复杂不代表盈利的策略一定复杂哦！ 开拓者交易的几点实用功能 保密性 保密性 保密性 对使用的账户限制，和公式的使用截止日期，可以在公式中 使用A_AccountID、CurrentTime等来判断使用的客户号和使 用时间。 ? 如：在BEGIN循环中,If (Date return； 多样化的历史回测 投资组合性能测试报告 ? 单品种、单系统测试 ? 单品种、多系统测试 ? 多品种、多系统测试 ? 多图表组合测试报告 ? 多品种、多系统、多周期测试 ? 系统交易安全锁 ? 测试结果的保存和导入 多策略回测 多品种、多系统、多周期测试 参数优化 交易多功能 ? 普通交易者---交易师、触发单、策略易 ? 短线快速交易者---快车道、一键下单、快速平仓、程序化交易 ? 价差交易者---价差下单、套利宝、程序化交易 ? 多账户交易者---批量下单、批量触发、一键全平 ? 程序化交易者---交易模型编写平台、测试平台、优化平台 ? 机构交易者---程序化多帐户自动交易（投资组合）、算法交易 顺势而为 趋势的形成到结束大致分成三个阶段： 一是振荡酝酿直至突破阶段，二是趋势形成延续阶段，三是头部（底部）出现转折阶段。 其中第一阶段和第三阶段顺势操作的行为对应的都是寻找转势的信号。对于振荡阶段而言，寻求突破信号最常用的是颈线压力与支撑。 中期策略依托长期方向，短期策略依托中期方向。 赔率比胜率更重要 择优--多强空弱 仓位管理 分批和轻仓原则令收益曲线更平滑。 例如： if(openavgvalue[1]) { Buy(0,open); // 以开盘价购买默认手数，需要配合“全局交易设置”才能确定实际的数量 } 止损 如果你不能专注于防守，就绝对不可能成为真正成功的交易者。--第一盘手张文军 1、 用支撑或压力位止损止盈，即买入建仓在支撑位，止盈平仓在压力位，买入后跌破支撑。 2、用资金额做止损，即在每次入市进行买卖前，便明确计划好只输多少点为止损离场。 3、用指标止损。 4、用时间止损。 指标编写详见《TB公式开发指南》P103、P104 黑天鹅事件 “黑天鹅”的逻辑是：你不知道的事比你知道的事更有意义。 保持对市场的敬畏之心。 可承受的仓位、止损守则。 例1--超长线指标 交易规则： ? 如果收盘价大于91天均线时买进，反之卖出； ? 交易数量默认10手 Params Numeric Length(91); Numeric Lots(10); Vars NumericSeries AvgValue1; Begin AvgValue1 = AverageFC(Close,Length); PlotNumeric(MA1,AvgValue1); If (MarketPosition == 0 and Close[1] AvgValue1[1] ) { Buy(Lots,Open); } If (MarketPosition == 1 and Close[1] AvgValue1[1] and Date LastEntryDate) { Sell(0,Open); } End 沪胶91天均线 例2--中线指标 交易规则： ? 如果收盘价、短期均线和长期均线呈多头排列时，并且DIF 在零轴之上，并大于DEA时买进； ? 如持有合约，收盘价跌破短期均线，平仓离场； ? 交易数量默认10手 Params Numeric FastLength(30); Numeric SlowLength(45); Numeric FastLength1(12); Numeric SlowLength1(26); Numeric MACDLength(9); Numeric Lots(10); Vars NumericSeries AvgValue1; NumericSeries AvgValue2; NumericSeries MACDValue; NumericSeries AvgMACD; Numeric MACDDiff; Begin AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);