期权盈亏结构图的创建与使用.pdfVIP

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2015-07-24 发布于山西
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期权盈亏结构图的创建与使用.pdf

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兴业期货杨璇 2013年6 月24 日目录 1.期权盈亏结构图的意义 2.期权盈亏结构图的要素 3.创建期权盈亏结构图 4.期权组合盈亏结构图 5.盈亏结构图的计算期权与期货的区别后市看涨——期货做多、买入call 赢利无限赢利无限损失惨烈——赔光亏损有限——期权费后市看跌——期货做空、买入put 4 期权盈亏公式看涨期权多头：max(S-K,0)-c 看跌期权多头：max(K-S,0)-p 看涨期权空头：-max(S-K,0)+c 看跌期权空头：-max(K-S,0)+p S ：欧式期权到期日标的资产价格； Complicated!! 美式期权行权日标的资产价格 K ：执行价格 C ：看涨期权价格 P ：看跌期权价格图形VS公式权期涨看 Profit 盈利 K S 图形更加直观、易于理解权期跌看 Profit K S 亏损期权盈亏结构图盈亏结构图：反映了在期权到期日，对应不同的标的资产价格，期权组合的盈亏情况。一个价格为10 ，执行价格为100 的看涨期权，其盈亏图如下：亏盈权期 Profit=f(S） 40 K 30 110 150 -10 标的资产到期价格现货or期货盈亏图亏盈现货多头 Profit=S-K