第四章 随机数发生器和随机变量的产生.pptVIP

* 生成随机变量有许多种不同的方法，一般采用的具体算法与所要生成的随机变量有关。通常在仿真中要用到各种分布的随机变量，它们一般都是以U[0,1）随机数为基础，通过适当的变换生成。 这里介绍几种有效的、常用的抽样方法以及相应分布的随机变量的生成。常用的方法主要有： 逆转换法、函数变换法、近似法、合成法、结合法。 4-4 随机变量的产生方法 * 逆转换法是利用拟合分布的分布函数的反函数来产生随机变量. 如果已知分布的分布函数，并可以从分布函数 求出它的反函数，就可以利用它的反函数来产 生已知分布的随机变量。 1. 逆转换法（逆变法） 4-4 随机变量的产生方法 * 1 Ui Xi F(X) x 原理 纵坐标表示累计分布值，范围[0,1)。利用随机数发生器产生[0,1)间均匀分布的随机数，相当于在纵坐标上随机地找到一个点Ui，从这一点利用反函数就可以求得该分布在这一点上的随机变量Xi。 4-4 随机变量的产生方法 * 其步骤如下: 1. 确定随机过程中该随机变量的拟合分布. 2. 确定拟合分布的参数及分布函数F(X). 3. 求出分布函数的反函数 Xi=G(Ui) =F-1(Ui). 4. 用随机数发生器产生 [ 0, 1 )间均匀分布的随机数Ui 5. 用 Xi=G(U)=F-1 (Ui) 来计算, 求得该分布的随机变量Xi.