概率论复习大纲.docVIP

第一章 随机事件及其概率 一、样本空间与随机事件 1. 几个基本概念 ①样本点：随机试验的每一个可能结果，用表示； ②样本空间：样本点的全集，用表示； ③随机事件：样本点的某个集合或样本空间的某个子集，用A,B,C,…表示； ④必然事件就等于样本空间；不可能事件是不包含任何样本点的空集； ⑤基本事件就是仅包含单个样本点的子集。 2. 事件的四种关系 ①包含关系：，事件A发生必有事件B发生； ②等价关系：， 事件A发生必有事件B发生，且事件B发生必有事件A 发生； ③互逆关系（对立）：，事件发生事件A 必不发生，反之也成立； ④互不相容（互斥）： ，事件A与事件B一定不会同时发生。 注：互逆满足 3. 事件的三大运算 ①事件的和：，事件A与事件B至少有一个发生。若，则 ②事件的积：，事件A与事件B都发生； ③事件的差：，事件A发生且事件B不发生。 4. 事件的运算规律 ①交换律： ②结合律： ③分配律： ④德摩根（De Morgan）定律： 对于n个事件，有 ⑤差积转化公式： 二、概率的定义及性质 1．概率：事件发生的可能性大小。 2．概率的性质： ① ② ③若，则 ④ 三、事件概率的计算 1.古典概型：若随机试验满足①只有有限个样本点,②每个样本点发生的概率相同，则称该概率模型为古典概型, 2.条件概率： 3.乘法公式： 若与相互独立, 4.全概率公式： 若，则。 5.贝叶斯公式： 6.伯努利公式： 四、事件的独立 1. 2. 在四对事件中，只要有一对独立，则其余三对也独立。 3. n个事件的两两独立与相互独立的区别。 第二章 随机变量及其分布 1．称定义在上的实值函数。通常用大写英文字母表示随机变量，用小写英文字母表示其取值。 对于任意实数，令 称为随机变量的概率分布函数，简称分布函数。 分布函数性质： （1）对于任意实数，； （2） ； （3）是单调非减函数，即对于任意，有； （4）右连续，即. 2.离散型随机变量：随机变量只取有限个数值或可列无穷个数值。对于离散随机变量，我们关心的是它的所有可能取值和取到每个可能值的概率，这两方面的信息可以由离散随机变量的概率函数和分布律来表示： 用概率函数表示为： 用分布律表示为： X P 离散型随机变量的分布函数： 3.概率函数具有下面的性质： 1）； 2）. 4.几种常见的离散随机变量的分布： （1）超几何分布，X~H(N,M,n)， （2）二项分布，X~B(n.,p)， 当n=1时称X服从参数为p的两点分布（或0－1分布）。 若Xi(i=1,2,…,n)服从同一两点分布且独立，则服从二项分布。 （3）泊松(Poisson)分布，X~P（λ）， 5.连续型随机变量：若随机变量的取值范围是某个实数区间I（有界或无界的）。 概率密度函数具有下列性质： 1）非负性：； 2） 3）对于任意实数和，有 ； 4）在的连续点处，有。 5）连续随机变量的分布函数 6.几种常见的连续随机变量的分布： 1）．均匀分布，， 2）．指数分布， 其中为参数。 第三章 随机变量的数字特征 1．均值 2．期望的性质： 3．方差 4．方差的性质 5．随机变量函数的数学期望 6．协方差 7．相关系数 各种常见分布的数字特征见书本118页 第四章 正态分布 1．正态分布： 当时称服从标准正态分布，记为，其密度函数为分布函数记为对于任意的可由283页的表格查出其值。 2．具有如下的性质： （1） （2） （3） 若则有 3．一般正态分布分布函数与标准正态分布分布函数的关系： 若则 4．正态分布的数字特征：若则 5．正态分布随机变量的线性性质： （1）若则特别的 （2）若相互独立，且，则 （3）若相互独立，且则 为常数。 5．中心极限定理 （1）独立变量同分布的随机变量的和服从正态分布； （2）二项分布的极限分布是正态分布. 第五章 数理统计的基本知识 1.两个基本概念： （1）总体X:研究对象某一数量指标值的全体。 （2）样本X1，X2,…,Xn满足的两个属性①相互独立②与总体X同分布。 2.常见统计量：样本均值， 样本方差 样本k阶原点矩 注：（1）称为样本标准差 （2） （3） 3.三大分布 名称 定义 性质与应用 分布 设X1，X2,…,Xn且都服从N(0,1)，则 服从自由度为n的分布， 记 (1)， 则 (2),且X与Y独立，则 t 分布 设，且X,Y互相独立，则服从自由度为n的t分布，记 t分布的密度函数关于y轴对称， 所以 F 分布 设，且X与Y独立，则服从第一自由度为n，第二自由度为m的F分布，记 设，则 设，则 4.正态总体的抽样分布定理 总体，样本：X1，X2,…,