IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书1[1].02版本(草稿)_20130916.pdfVIP

上海证券交易所技术文档 IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟 交易系统市场参与者接口规格说明书1.02 版本(草稿) 《IS113 上海证券交易所个股期权全真模拟交易系统市场参与者接口规格说明书 1.02 版本 (草稿)发布说明 2013-09- 15 根据所内技术开发部评审意见，进行如下的修订 (技术开发部修订)  删除799888 取值及含义说明  修改行文描述，“TD0302”改为“TD302”； “现行权”改为“行权”  修改非交易申报指令相应中，关于标签 151 的描述，改为“非交易申报的数量”  修改SenderCompID 的取值，改为“XSHG03”  其他样式优化,删除封面中的多余字符“(” 2013-09- 13 根据所内技术规划部反馈意见，进行如下的修订 （技术开发部修订）  期权合约的产品代码，英文名改为SecurityID ，类型改为C8。原有标的证券名 SecurityID ，改为UnderlyingSecurityID ，标签由48 改为308  产品价格为由N10 改为N11(3)，带3 位小数，精确到厘  单笔合约、成交金额由N16 改为N16(2)，带2 位小数，精确到分  Transactime 域标签由60 改为8541 2013-09-05 根据所内及其他接口规格讨论意见，进行如下的修订 （技术开发部修订）  新增独立的产品代码标识，N8  统一字段格式，价格为N10 ，不带小数点，单位：厘  保证金、成交金额为 N16 ，不带小数点，单位：分  统一行情格式中关于 “动态参考价格”的描述  期权行情文件中补充 “今日结算价”  期权行情文件中补充了对于集合竞价状态下，产品虚拟成交价、虚拟匹配和买/卖 方未匹配量的说明  新增非交易申报的响应结构 2013-08-29 对市场参与者接口规格做了如下的修订 （技术开发部修订）  STEP 消息规范-行情数据中，开盘 （上次）集合竞价价格修订为动态参考价格  去除T 日（T+1 日）相关的定义  去除期权合约代码的解释性文字  结算会员持仓限额修订为交易会员持仓限额  执行报告中去除备兑优先相关的描述  格式统一 2013-08-26 对市场参与者接口规格做了如下的修订 （技术开发部修订）  新增实物交割意向申报，OTP  STEP 消息处理原则章节，补充了格式约定  行情数据、行情文件接口中更新了状态字段，取值位的标识说明  申报指令，补充了交易时段与订单类型的说明、增加了申报来源的取值类型、增 加了“最小成交数量”字段、移除了结算会员代码  行权指令、实物交割意向、执行报告、成交过户数据、四个接口中移除结算会员 代码，更新申报来源取值  格式调整：字体和引用说明，拼写和语法修正 2013-08- 16 根据个股期权业务方案更新稿，调整并修订市场参与者接口规格 （技术开发部修订） 2013-07- 15 根据个股期权业务方案对市场参与部分做更新 （技术开发部修订） 2012-06-06 对市价转限价订单在没有