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上海证券交易所技术文档 新一代交易系统 市场参与者 接口规格说明书 （1.08 版） 上海证券交易所 二○○九年一 《市场参与者接口规格说明书》1.08 版发布说明 根据德邦证券、东方证券、光大证券、国泰君安、海通证券、南京证券、平安证券、申银万国、兴业证 券、远东证券、银河证券、中投证券、中银国际（按照拼音排序）参加实验室测试和现场测试后反馈意见，上 交所修订了本文档，于 2009 年 1 月向市场参与者发布版本 1.08。 修改描述如下： 1. 卖出可转债转换代码时卖出价格必须填 100。 2. 卖出可转债回售代码时卖出价格必须填公告的回售价格。 3. 买入权证行权代码时买入价格必须填行权价格。 4. 输入券源划转代码时订单类型从必须为“LPT”修改为必须为“LPT”或者“ORD” 。 5. 担保品及标的证券清单接口的余额字段从 C15 调整为 N15。 6. 对融资融券有关的错误代码进行了细化，修改 236,237,276,10262 的描述，增加 10100, 10708,11068,11080,11082,11218,13440,13448 的场景。 《市场参与者接口规格说明书》1.07 版发布说明 为了配合市场参与者接入新一代交易系统有关技术系统就绪工作，上交所向市场参与者于 2008 年 12 发布 1.07 版本。 一、新交易系统对接口概括起来有如下主要调整，详细参见有关章节： 1. 对于行情接口 show2003 文件： a) 买断式国债回购代码203***的S5 从无业务含义调整为其基础产品昨日收盘价*S11*10 。 b) 权证行权代码 582***的S15 从无业务含义调整为行权申报总量/1000 。 2. 对于申报接口 ordwth 表： a) 对于未即时生效的非交易类订单支持撤单。 b) 为便于市场参与人在其柜台系统发生灾难性故障后的后续处理，不再要求待撤销申报所对应的申报 表记录和申报确认表记录在数据库中存在。市场参与人在 rec_num、date、time 、reff、status、 owflag 字段提供本笔撤单申报自身的内容，在 acc 字段、stock 字段、bs 字段、price 字段、qty 字段 提供待撤订单的原内容，在 ordrec 字段提供待撤订单的原 rec_num 内容，可完成撤单。 c) B 股结算会员代码字段，可以直接填写中登公司公布的结算会员代码，即如果头两位为 00，无需变 换为空格。 d) 申报表不再严格要求recnum 从 1 开始，只要连续递增即可。如果申报表损坏，市场参与人启用备份 数据库，不需要插入空记录，只要在新的申报表中直接插入后续订单即可申报。由于交易系统后台 对同一个PBU 同一个证券产品集SET 内相同rec_num 的订单不会重复处理，所以切换时，后续订 单的编号每切换 1 次必须超过已经向交易所发出的rec_num 号，市场参与者可以通过累加一个其业 务上不可能发生的值比如 1000 万，来避免重单。 3. 对于申报确认接口 ordwth2 表： a) 申报确认记录不按照rec_num 顺序严格递增的方式写入。 b) teordernum 字段只在同一个证券代码内唯一。 c) 如果申报确认表损坏，市场参与人启用备份数据库，可以通过重新设置申报表中status 字段的值为 ‘R’来选择性地恢复申报确认数据。交易系统后台保证同一个PBU 同一产品集SET 内相同 rec_num 的订单不会被重复处理。 4. 对于成交回报接口 cjhb 表和过户数据 GHXXXXX 文件： a) 成交记录不按照成交编号顺序严格递增的方式写入。 b) gdxm 股东姓名字段不再填写股东姓名，对于cjhb 表填写该产品所属产品集SET 的编号。在新交易 系统上线点，A 股产品集SET 的取值为’1’、’2’、’3’、’4’ 、’5’、’6’、’991’ 。B 股产品集 SET 的取值为’20’ 。在一个交易日内，SET 的有关配置不会发生变化。未来如有产品集的扩充，另 行通知。对于GHXXXXX