线性市场的完备行讨论.doc

线性市场的完备行讨论 假设某商品的需求函数和供给函数分别为 式中，p是商品的价格，Dq是商品的需求量，Sq是商品的供给量，均为已知正数。商品的需求与供给达到均衡时 由此解出均衡价格 引进时间变量k，记Dq(k)是k 时刻的商品需求量，Sq(k)是k时刻商品的供给量，假设商品的需求函数和供给函数分别为 这个模型反映了某些商品的供给量依赖于前一期价格的情况。于是供需均衡的条件为 这就是谋杀该商品价格动态的差分方程。已知初始价格p(0)，就可以递推出任何时刻的价格 这就是价格随时间变化的轨线。通过对差分方程的解的分析可以看出，当时，随着时间的推移，价格p(k)将收敛于均衡价格 而当时，随时间的推移，价格将是发散的。也就是说，前者是稳定的，后者是不稳定的，前者对抗行强，后者属于风险投资。 另外，还可以根据价格的改变率正比于过度需求（Dq-Sq）的假设，得到 或者 解出方程的解 显然，该经济系统稳定的充要条件是，这时当时，。由于a0，因此该系统稳定的充要条件又等价于。 下面讨论线性价格调整模型的能控性。我们现在考虑n中商品的价格调整模型 其中，pi是商品i的价格，Di(p1,...,n)和Si(p1,...,pn)分别是商品i的需求函数和根据函数， 是商品i 的过度需求。 现在假设需求函数和供给函数都是线性的 其中，ai0,bi0和aij,bij都是常数。引进向量，矩阵： 则n种商品的价格调整模型写成矩阵形式为 如果在需求函数中引入一个能够影响需求量的决策变量u，即假设 并记，则价格调整模型化为 下面讨论这个经济系统的能控性。我们改写模型有 该系统的能控性矩阵为 如果，则这个系统是完全能控的，即可以通过调整营销策略使价格可控，收益可控。 再考虑系统的能观测性。 该市场的观测输出为平均价格 则能观测性矩阵为 其中，V是一个n 阶方阵，该系统完全能观测等价于方阵V非奇异。当为一个常数乘以时，V奇异，这时系统不完全能观测，也就是说，这时候做的决策不能从平均价格中看出来效果，要分的更细，如观测每种商品的价格。 在知道这个系统的稳定性和完备的条件下，再进行决策，给出价格函数，通过数学运算，可以给出最优市场控制，这个要根据具体市场商品进行研究了。