信号检测与估计2006-第3讲LM,一般MVUBLUE.pdfVIP

统计信号处理基础 — 估计理论 杨文 电子信息学院 测绘校区教学实验大楼十楼1008室 E-mail: yw@eis.whu.edu.cn 内容提要 上次课的回顾 上次课的回顾 线性模型LM 线性模型LM 一般MVU估计－RBLS 一般MVU估计－RBLS 最佳线性无偏估计量BLUE 最佳线性无偏估计量BLUE 应用实例 应用实例 Review of the last lecture Review of the last lecture 上次课的回顾 信号参量估计－点估计和区间估计 信号参量估计－点估计和区间估计 估计的性能评估 估计的性能评估 无偏性－从数学期望考察 无偏性－从数学期望考察 有效性(优效性)－从方差（均方误差）考察 有效性(优效性)－从方差（均方误差）考察 一致性－希望随着观测次数N的增加，估计 一致性－希望随着观测次数N的增加，估计 量的质量有所提高，即估计值趋于被估计值 量的质量有所提高，即估计值趋于被估计值 的真值，或者估计的均方误差逐步减小 的真值，或者估计的均方误差逐步减小 充分性（充分统计量） 充分性（充分统计量） Review of the last lecture Review of the last lecture 上次课的回顾 直接判断一个无偏估计量的均方误差是否达到最小通 直接判断一个无偏估计量的均方误差是否达到最小通 常是困难的。为此，需要研究任意无偏估计量均方误 常是困难的。为此，需要研究任意无偏估计量均方误 差的下界及取下界的条件。 差的下界及取下界的条件。 确定这样一个下界的好处 确定这样一个下界的好处 ˆ 如果被估计量 的任意无偏估计量 的均方误差达到该下界， 如果被估计量 的任意无偏估计量 的均方误差达到该下界， θ θ 那么它就是最小均方误差无偏估计量（或最小方差无偏估计 那么它就是最小均方误差无偏估计量（或最小方差无偏估计 量） 量） 如果无偏估计量的均方误差达不到该下界，则该下界为比较 如果无偏估计量的均方误差达不到该下界，则该下界为比较 无偏估计量的性能提供了一个标准 无偏估计量的性能提供了一个标准 同时提醒我们，不可能求得均方误差小于下界的无偏估计量 同时提醒我们，不可能求得均方误差小于下界的无偏估计量 尽管存在多种这样的界，但是，克拉美－罗 尽管存在多种这样的界，但是，克拉美－罗 （Cramer-Rao）界是较容易确定的。 （Cramer-Rao）界是较容易确定的。 Review of the last lecture Review of the last lecture 上次课的回顾