非利息收入对商业银行经营风险的影响分析.pdfVIP

经济论坛 非利息收入对商业银行经营风险的影响分析 西南财经大学 魏夏韵 摘要:本文首先通过市政研究分析非利息收入对商业经营风险的 (一)增加经营风险的波动性 影响现状，再根据实证研究结果总结完善商业银行发展非利息收入的 就非利息收入的波动性而言，无论是国有和股份制商业银行，非利 建议与政策。 息收入的波动性远远大于净利息收入的波动性，并且股份制银行的非 关键词:商业银行 非利息收入 经营风险 利息收入的波动性大于国有银行，表明非利息业务的风险大于传统信 贷业务的风险。主要原因在于股份制银行开展非利息收入业务的信息 一、引言 传递方便、信息转换成本低、网点和人力资源不具优势。 当前我国金融行业发展形势较为恶劣，金融脱媒问题突出，银行间 (二)降低经营风险 的竞争加剧，传统业务被大范围压缩。种种问题促使商业银行为提高 一方面，非利息收入规模较小，只占商业银行收入总额的小部分。 效益，大力发展非利息收入业务，并将非利息收入作为新的增长点和利 随着非利息收入规模提高，边际效益与边际成本的差额随之提高，银行 润来源。因此，本文非利息收入对商业银行经营风险进行分析，知道商 收入增加。非利息收入的波动性对银行收益的影响较低，且收益大于 业银行开展非利息收入。 风险。另一方面，商业银行的非利息收入主要来源于净手续费和佣金， 二、我国商业银行非利息收入占比对银行风险的实证研究 其它收益的比重较低。净手续费和佣金的波动性低于投资和汇兑净收 (一)变量选取 益，增加了非利息收入的稳定性。 被解释变量：总资产收益率（ROA）、经营风险调整的资产收益率 四、完善商业银行发展非利息收入的建议与政策 （RAROA）。解释变量：非利息收入占比（NIT）；控制变量：银行资产成 (一)宏观建议 长速度(GROWTH)、权益比率(EOUTIY)、不贷款率(NPL)、贷款占比 一是放宽分业经营体制限制，扩大非利息收入业务范围。非利息 (LONS)、LNAS、GDP。 收入有助于提高银行的盈利水平，降低经营风险，并且具有很好的发展 (二)回归模型 前景。但是，受利息业务范围的影响，多数商业开展非利息业务的水平 以ROA、RAROM为变量分别建立模型，以便更显著的考察加入风 较低。 险调整后的收益变化。回归模型：Y=α+βNⅡ+γcontroljit+ε 。其中i= 二是加强表外业务监督，防范非利息业务风险。非利息收入的波 it it i it l……N,为所选样本银行数量。t=1*…T,为所选时间跨度。Y 为被解释 动性较高，扩张非利息收入业务可导致规模效应消失，增加风险。 it 变量,包括 ROA 和 RAROA