关于多维正态分布20080504_280108877.pdfVIP

关于多维正态分布 （共7 页） 关于多维正态分布 定义 设µ∈R n ，Σ是n 阶实对称正定方阵，称n 维随机向量X 服从正态分布 N (µ, Σ) ，如果X 有以下形式的联合概率密度函数 1 ⎛ 1 −1 ⎞ ( ) exp ( ) ( ) f x x µ x µ =− − Σ − X ⎜