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混合正态分布的ARMAGARCH模型和其VaR度量.pdfVIP

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  • 2015-08-01 发布于安徽
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混合正态分布的ARMAGARCH模型和其VaR度量.pdf

    泓，蒺；鬻鬻鬻溱黎攀攀 态分布或标准化的学生一t分布。但是实际 数据估计的残差序列E的分布是尖峰厚尾 的并不是正态分布，针对这一现象本文假 混合正态分布的 定￡．服从混合正态分布。 混合正态分布 混合正态分布的概率密度函数是若干 ARIVIA·GARCH 个正态分布函数的线性组合，假设E．服从 模型及其VaR度量

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