我国商业银行系统性风险度量及监管研究.pdfVIP

《华北金融》 2014年第5期 我国商业银行系统性风险度量及监管研究 课题组 (渤海银行天津市300070) 出效应．通过比较在欧债危机发生前后各上市银行对整个银行业系统性风险的贡献度以及受整个银行 业危机的影响程度．分析得出以下结论：单个银行对整个银行业系统性风险的贡献度和受整个银行业 危机的影响程度取决于银行的性质、资产规模。以及经济周期等因素。基于以上结论对监管部门在宏微 观审慎监管、系统性重要银行监管、逆周期管理方面提出了几点建议。 关键词：商业银行：系统性风险；Copula函数：宏观审慎监管 中图分类号：F830 文献标识码：B 文章编号：1007--4392{2014)05—0007—05 一、引言 画具有非线性关系的不同随机变量的关系。本文在 当前，我国银行业正处于加快转型发展的关键 时期，随着新资本管理办法的施行，利率市场化的加