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多元线性回归模型的估计与检验
实验目的：
熟悉建立多元线性回归模型的方法
学会用Eviews做多元线性回归模型的参数的估计
实验要求：
考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmented Phillips curve）”模型：
其中：=实际通货膨胀率（%）；=失业率（%）；=预期的通货膨胀率（%）
下表为某国的有关数据。
表1. 1970-1982年某国实际通货膨胀率Y(%)，
失业率X2(%)和预期通货膨胀率X3(%)
年份 实际通货膨胀率Y
(%) 失业率X2
(%) 预期的通货膨胀率X3（%） 1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982 5.92
4.30
3.30
6.23
10.97
9.14
5.77
6.45
7.60
11.47
13.46
10.24
5.99 4.90
5.90
5.60
4.90
5.60
8.50
7.70
7.10
6.10
5.80
7.10
7.60
9.70 4.78
3.84
3.31
3.44
6.84
9.47
6.51
5.92
6.08
8.09
10.01
10.81
8.00 （1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。
（2）根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。
（3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程）。
实验原理：
多元线性回归模型
,
样本回归函数：
,
最小二乘估计：,
4、参数OLS估计的方差
5、参数估计的标准误差
6、的无偏估计
7、修正的可决系数
8、F检验统计量
9、t检验统计量
实验步骤：
模型建立：
建立线性回归模型：
其中：=实际通货膨胀率（%）；=失业率（%）；=预期的通货膨胀率（%）。
参数估计：
利用Eviews进行回归分析，回归结果如下：
表1 回归结果
根据表1中的数据，模型估计结果为
= 7.105975 - 1.393115 + 1.480674
(1.618555) (0.310050) (0.180185)
t = (4.390321) (-4.493196) (8.217506)
=0.872759 =0.847311 F=34.29559 =10
由和可知“失业率”、“预期通货膨胀率”对“实际通货膨胀率”有显著影响。根据回归方程= 7.105975 - 1.393115 + 1.480674，“失业率”增长，“实际通货膨胀率”降低；“预期通货膨胀率”增长，“实际通货膨胀率”增长。
模型检验
拟合优度：由表1中数据可知，修正的可决系数为，这说明模型对样本的拟合很好。
检验：针对，给定显著性水平，在分布表中查出自由度为和的临界值。由表1中得到，由于,应拒绝原假设，说明回归方程显著，即“失业率”、“预期通货膨胀率”等变量联合起来对“实际通货膨胀率”有显著影响。
检验：分别针对，给定显著性水平，查分布表得自由度为临界值。由表1中数据可得，与、、对应的统计量分别为、、，其绝对值均大于，这说明都应当拒绝，即当在其他解释变量不变的情况下，解释变量“失业率”()、“预期通货膨胀率”()分别对被解释变量“实际通货膨胀率”都有显著的影响。
计算修正的可决系数：
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