基于SVAR模型的居民消费、固定资产投资和经济增长研究.pdfVIP

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2015-08-07 发布于安徽
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基于SVAR模型的居民消费、固定资产投资和经济增长研究.pdf

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2010 /12 总第 404期商业研究 COMMER CIAL RESEAR CH : 1001- 148X ( 2010) 12- 0018- 06 SVAR 王云, 赵斌 (四川大学经济学院, 成都 610064) : 基于结构向量自回归 ( SVAR) 模型, 研究我国居民消费固定资投资变动和经济波动之间的动态关系实证结果表明, 尽管我国居民消费固定资投资变动和经济波动之间存在正动态冲击效应, 但持续性不强, 并且居民消费固定资投资带动经济增长单位效率差此外, 扩大居民消费对经济增长的效力强于扩大固定资投资生的效力 : 经济增长; 居民消费; 固定资投资; SVAR模型; 结构冲击 : F0613 : B 1, i i n n , , , , 1t 2t nt , , y , y , , y 1t 2t nt A , A - 1 , , VAR( p) : , Y = A - 1 + A - 1 Y + + A - 1 Y + t 0 1 t- 1 p t-p t = A - 1 t t 1, , VAR , ; t t 2001, , , 2009 , SVAR, A , , 87%, , , ^ ^ = A , t t , , , , , SVAR , ( SVAR) , () (VAR) n p SVAR: A Y = + Y + Y + t 0 1 t-