金融风险管理复习题 陈丽老师.doc

单选 不确定性是风险的基本特征。 控制金融风险就是尽可能消除风险。 简答 论述、 简述逆向选择和囚徒困境的含义 简述系统性风险与非系统性风险的含义 论述金融风险对宏观经济的危害 第二章 金融风险管理概述 1、下列各种风险管理策略中，采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效（ ）。 A. 风险分散 B.风险对冲 C. 风险转移 D.风险补偿 2、（ ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 （ ） A.数据仓库 B. 中间数据处理器 C. 数据分析层 D.贷款评估系统 3、一个金融机构的风险管理组织系统一般包括以下子系统（ ）。 A. 股东大会 B. 董事会和风险管理委员会 C. 监事会 D. 风险管理部 E.业务系统 4、金融风险综合分析系统一般包括（ ）。 A.贷款评估系统 B. 财务报表分析系统 C. 担保品评估系统 D. 资产组合量化系统 E.行政管理系统 1、20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（ ） 2、风险分散只能降低系统性风险，对非系统性风险却无能为力。 （ ） 3、风险管理部是风险管理委员会下设的，独立于日常交易管理之外的实务部门。（ ） 4、风险管理部制定公司的风险管理政策和风险策略。 （ ） 5、风险管理委员会评估和反映金融机构面临的风险，批准所需的风险资本。 （ ） 简答： 理解金融风险管理策略。 简述金融风险管理的目的 简述金融风险管理的组织系统的三大子系统。 第三章金融风险管理方法 1.到期收益率就是资产所标称的利率。 2.息票债券是一种没有到期日，不偿还本金、永远支付固定金额的永久性债券。 3. μ反应的是资产的预期收益的均值。 4. σ2 = (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，可以估算资产的金融风险的大小。 5. σ越大的时候，发生结果的分布越集中，资产收益波动越大。 6. 某项资产的β越大，该项资产越受欢迎。 7.随即游动理论认为资本收益率服从标准差等于漂移率，均值等于波动率。 8.置信水平越高，对于同样的资产组合、在给定的持有期内，则VaR越大。 9.在德尔菲法中，放贷人是否发放贷款的审查标准是5C法，这主要包括：职业（Career） 、资格和能力( Capacity）、资金（Capital）、担保（Collateral）、经营条件和商业周期（Condition or Cycle）。（ ） 10..核心存款，是指那些相对来说较稳定的、对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也比较小。（ ） 1. 根据有效市场假说理论，可以根据市场效率的高低将资本市场分为（ ）。 A. 无效市场 B. 弱有效市场 C. 强有效市场 D. 偏强有效市场 E.中度有效市场 2. 商业银行的负债项目由________、_______和_______三大负债组成。 （ ） A. 存款 B.放款 C.借款 D.存放同业资金 E.结算中占用资金 3.流动性比率是流动性资产与_________之间的商。 A. 流动性资本 B. 流动性负债 C. 流动性权益 D. 流动性存款 4.资本乘数等于_________除以总资本后所获得的数值。 （ ） A. 总负债 B.总权益 C.总存款 D. 总资产 5.、被视为银行一线准备金的是（ ）。 A. 证券投资 B. 现金资产 C. 各种贷款 D. 固定资产 6、依照“贷款风险五级分类法”，基本特征为“肯定损失”的贷款为（ ）。 A. 关注类贷款 B. 次级类贷款 C. 可疑类贷款 D.损失类贷款 3、根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ ）。 A. 4% B.6% C. 8% D.10% 4、贴现发行债券的到期收益率与当期债券价格（ ）相关。 A. 正向 B. 反向 C. 不 D.零 5.属于商业银行资产项目的是（ ）。 A. 现金资产 B. 存款负债 C. 各种贷款 D. 证券投资 E.固定资产 6.从银行资产和负债结构来识别金融风险的指标有（ ）。 A. 存贷款比率 B. 备付金比率 C. 流动性比率 D. 总资本充足率 E.单个贷款比率 7. 信贷风险防范的方法中，减少风险的具