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操作风险管理简介 二OO八年四月十八日 DRAFT This information is confidential and was prepared by Bain Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent. 荘瑞豪 环球合伙人、大中华区金融业务主席 •荘先生拥有17年在欧美及亚洲金融业的转型和风险管理咨询经验 。在荘先生17年的咨询经历中，他在新加坡，美国，欧洲，香港，东 京，上海和北京生活并工作过，为欧美，澳大利亚，新加坡,中国,台北，香港，日本，韩国,马来西亚，泰国，越南,印度尼西亚和印 度的金融机构,交易所及监管当局提供战略,转型,资本及风险管理咨询服务.他的客户包括了欧,美和亚洲的商业银行,投资银行,证券公 司,基金管理公司,保险公司,交易所和监管当局.荘先生从1994年居住于上海,开始了他参与中国金融业的改革和突破的历程,因此对国内 金融业的改革情况非常了解.他现在居住于北京. •他在国内外Basel II及风险管理的主要经验包括： - 市场风险管理的设计和实施 VaR模型的设计，开发和实施 限额机制的设计及实施 风险报告的设计 识别方法及工具 新产品政策 - 信用风险管理的设计和实施 公司信贷风险计量模型 （PD,EAD,LGD）的设计，开发及实施 零售信贷风险打分卡模型 信贷风险管理政策 流程再造 限额管理机制 风险报告 - 操作风险管理的设计和实施 操作风险管理机制的建立 关键风险指标的设计 (KRI) 自评 (CSA) 奉献报告的设计和实施 合规风险管理的建立 - 公司治理结构设计及实施 - 经济资本何价值管理的应用和实施 荘先生曾是法国银行东南亚经营部信贷风险管理负责人，他还组建了投资组合风险管理部门。他还是该银行信贷委员会的成员并参加了 贷款计算指导委员会。 他拥有新加坡国立大学的MBA,会计及金融学士学位，也是一名CPA, CFA,FRM SHA 080401-WMD-Operational risk C This information is confidential and was prepared by Bain Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent. 内容大纲 • 从Basel II 理解操作风险的计量框架 • 操作风险管理的重要细节 • 结语 SHA 080401-WMD-Operational risk C 3 This information is confidential and was prepared by Bain Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bains prior written consent. 内容大纲 • 从Basel II 理解操作风险的管理和计量框架 -定义和分类 -特定事件风险 • 操作风险管理的重要细节 • 结语