新协议实施对公风险计量和应用_审批人培训班（2011#46;7）.pptVIP

1.0 二维评级体系在新协议实施中的位置 总体策略：积极推进，分阶段、分步建设 1.2 债项评级的投产标志着中行二维评级体系的建立 2010年2月18日全辖投产，已全面投入使用 1.3 我行二维评级体系运行平稳 二维评级分布（金额）：债项评级和客户评级的二维分布主要集中在左上方 1.3 债项评级运行总体情况 截止2010年12月31日，全行共完成债项评级19595笔，涉及金额24970.81亿元 总行认定1192笔，占比6.08%；分行人工认定15530笔，占比79.25%；系统自动认定2873笔，占比14.66% 所有债项加权平均LGD为45.11%，加权平均EL为0.94% 1.3 债项评级运行情况良好 从笔数来看，债项主要集中在7、8、10和13级，呈现双峰分布特征 从金额来看，债项主要集中在8、10、13和14级，呈现双峰分布特征 1.3 债项评级在各家分行得到积极应用 从笔数来看，有10家分行完成债项评级超过500笔，其中：浙江4778笔，江苏2855笔，广东1625笔，其他超过500笔的分行为宁波、苏州、山东、上海、辽宁、河南、江西 从金额来看，有7家分行完成债项评级超过1000亿，其中：江苏2959.85亿，浙江2726.61亿，广东2502.66亿元，其他超过1000亿的分行为四川、上海、河南、辽宁 2.1 授信审批 尽责审查报告纳入二维评级结果，可以作为授信审批的决策参考 2.1 二维评级矩阵 根据统计分析结果和分行业务经验，将二维评级矩阵划分为绿色、白色、黄色和红色四个风险区域，预期损失风险依次增高 按实际债项笔数分布来看，二维评级矩阵的风险区域划分如下： 2.1 优化授信评审标准 二维评级可以优化审批标准 二维评级可以提高收益与风险控制的双重作用 2.1 合理配置审批资源 二维评级结果应用于授信审批，不仅可以提高审批效率，还有利于更有针对性地识别和控制风险 2.2 资本计量和风险收益分析 2.2 多层面的RAROC计量 2.2 RAROC在信贷流程中的应用 RAROC在贷前、贷中、贷后的应用 2.2 依靠RAROC决策：算了之后再做 2个客户向中行申请贷款，应如何决策： 2.3 贷款定价 2.4 风险监测 3.1 二维评级体系建设当前的4项重点工作 债项评级的业务应用 鼓励分行在权限范围内将二维评级结果应用于授信审批 总行将在试点行进行业务应用试点，为全辖推广做好准备 各分行结合自己行的实际情况制定债项评级应用方案 将RAROC计量结果嵌入债项评级系统 计量客户和交易层面的RAROC，建立RAROC和利率关系曲线图，指导分行 的业务定价 帮助前线更全面的了解风险和收益的关系，服务于业务发展和审批决策 完成房地产模型的开发和投产上线 前线业务人员参与建模，吸取业务经验，使模型更贴近我行实际 模型开发完成后将选取若干家分行试点，对模型的适用性进行测试 主标尺优化方案投入使用 主标尺优化方案拟在适当时机投入使用，以满足业务应用和合规达标的要求 新方案对现行的信贷政策影响较小 3.2 二维评级应用：应用于信贷审批决策 风险区域将为审批人决策提供参考，落入红色区域的业务需高度关注 3.2 二维评级应用：应用于差异化审批流程设置 根据风险区域设置差异化的审批流程，风险小的区域流程可适当简化 3.2 二维评级应用：应用于审批权限设定 根据风险区域设定不同的审批权限，风险较大的区域由权限高的审批人审批 3.2 二维评级应用：应用于授信审批各环节 应用于准入、发起、审查、评审、审批、复审、贷后等各环节 3.3 RAROC计算模板 RAROC计量模板已下发试点行进行试用，年底前将RAROC嵌入债项评级系统，实现每笔贷款RAROC的自动计算 3.3 RAROC的系统实现 3.3 实现客户和交易层面的RAROC计量 客户和交易层面的RAROC计量结果帮助前线更全面认识风险和收益 RAROC和利率定价曲线 为利率定价提供参考 3.4 开发房地产模型：必要性 3.4 开发房地产模型：建立单独的定性模型 3.4 开发房地产模型：工作计划 3.5 现行主标尺存在的问题及不利影响 主要存在2个问题： 高等级客户级别细分不够： AAA，AA，A 评级区间的指数递增形式不理想 精细化管理方面 部分等级客户数过于集中 不利于金融机构客户细分和集团统一性 监管合规方面 要求等级内客户数不能过于集中（30%以下） 主标尺划分要具备较好的统计特性 3.5 新旧主标尺划分对比图 3.5 新标尺对授信政策影响很小 以客户准入为例 中国银行股份有限公司行业信贷投向指引（2011年版） 3.5 新