金融业风险与监管自考笔记.docVIP

第一章??金融风险与监管概述? １、（１）金融风险的定义：（识记：） 一种表述认为，金融风险主要是指在宏观经济经济运行中，由于金融体系和金融制度的问题，金融政策的失误以及经济主体在从事金融活动时因决策失误、客观条件变化或其他情况而有可能是资金、财产、信誉遭受损失等原因，客观上会影响宏观经济稳定、协调发展，导致一国国民经济停滞甚至倒退的可能性。我们把这种风险称为经济运行中的金融风险。 另一种表述认为，金融风险是指货币经营和信用活动中，由于客观因素随机变化的影响，使金融机构或投资者的时间收益与预期收益发生背离的不确定性及其他资产蒙受损失的可能性。２、领会：（1）金融风险的广泛存在是现代金融市场的一个重要特征；（２）金融风险是行为人遭受损失的不确定性（３）金融风险的成因是金融活动中的不确定性。 (二)金融风险的种类（识记：） （１）信用风险 ：由于信用活动中存在不确定性而遭受损失的可能性，就是信用风险。是金融机构的根本性风险。信用风险与利率风险和汇率风险的一个显著区别在于，它在任何情况下都不可能产生意外的收益，它的后果就是损失，甚至是巨大的损失；如贷款逾期、发生呆滞、呆账等所形成的风险。 利率风险：这是一种由于市场价格变化（利率变化）引起金融机构持有资产价格变动，或银行及其他金融机构协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。利率风险的一个显著特征是导致现金流（净利息收入或支出）的不确定