基于tCopula函数商业银行同业拆借利率风险分析.pdfVIP

25 5 V o l1 25 N o1 5 2009 10 Journal o f L anzhou Comm ercia l College O tc. , 2009 * 基于 t- Copula函数的商业银行同业拆借利率风险分析 p 华 晓慧1, 2 1. 武汉理工大学 经济学院, 湖北武汉 430070; 2. 内蒙古财经学院, 内蒙古 呼和浩特 010051) : 银行间同业拆借是我国利率 场化改革的前沿阵地本文采用 t - C op ula函数构建反映IB O 001和IBO 007 实际分布和相关性的联合分布函数,