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2015-08-13 发布于重庆
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基于小波分析的时间序列数据挖掘.pdf

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34 1 2008 1 Vol.34 No.1 Computer Engineering January 2008 · · 2008 A TP311 ( 150001) ARMA BP ARMA Data Mining of Time Series Based on Wavelet Analysis TONG Wei-min, LI Yi-jun, SHAN Yong-zheng (School of Management, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001) AbstractThis paper presents wavelet method and ARMA model for time series data mining. According to the wavelet denoising and wavelet decomposition, the hidden period and the nonstationarity existed in financial time series are extracted and separated by wavelet transformation. The characteristic of wavelet decomposition series is applied to BP networks and an Autoregressive Moving Average(ARMA) model. Finally, wavelet reconstruction is used to realize time series forcaseting. It shows that the proposed method can provide more accurate results. Key wordswavelet analysis; Autoregressive Moving Average(ARMA) model; BP networks; time series; data mining (AI) 1 [1] 3 BP - ARMA 4 3 [2] (AR) 1 (MA) 1 2 M - [3] (ANN) 1 2 … M M