商业银行抵押风险分析.pdfVIP

文章编号 [ ] ( ) 1009-9190200801-0041-07 商业银行抵押风险分析 于晨曦 孙俊波 摘 要 抵押是巴塞尔新资本协议规定的风险缓释工具之一 抵押品对商业银行优化资本结构 改变 [ ] 。 、 盈利模式和防范信用风险有着重要的作用和意义 本文首先借助一个数量模型和 的概念 对抵押品的 。 LGD , 风险缓释功能进行了理论分析 进而结合我国商业银行抵押贷款现状的统计结果 分析了当前银行抵质押业 , , 务中存在的问题,据此给出了对策建议。 关键词 商业银行 抵押 巴塞尔协议 违约损失率 [ ] ; ; ; 中图分类号 文献标志码 [ ]F830.5 [ ]A 按照 统一资本计量和资本标准的国际协议 修订 对大小为 的项目向银行融资 该项目是有风险的 成功 《 : 1 , : 框架 即国际资本监管制度的新框架 的有关 的概率为 其收益为 其中 为项目自身 》, (,), , 。 , BASELⅡ P e XX1 内容 银行存在的信用风险暴露或潜在的信用风险暴 的风险 为借款人的努力程度 借款人努力 , , ; , ; P′0e P′0 e 露 可全部或部分地以交易对象或代表交易对象的第三 , 所花的费用为 其中 借款人需付的 (), () , () ; fe f′e0f″e0 方的抵押品进行避险 在国内银行业的经营实践中 作 。 , 银行总利息为 借款人提供的抵押品价值为 ; , R1 C0C≤ 为普遍使用的重要信用缓释工具,抵押品对于银行降低 。借款人为了实现利润最大化而选择最优的努力程度: 1 对交易对象的风险暴露 提高信贷资产质