时间序列价格模型及其应用.pdfVIP

下载本文档

8
0
约1.52万字
约 6页
2015-08-13 发布于重庆
举报
版权申诉

时间序列价格模型及其应用.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

时间序列价格模型及其应用.pdf

25 2 U F F Vol. 25 No. 2 2002 Z 4 h ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA Apr., 2002 H ∗ TVU ( vKGfe 213001; YllGGfY 210016) 1 s A=(a ) m KmmwP (0) = (p (0), p (0), · · ·p (0)) ij m ×m 1 2 m xZp (0) (j = 1, 2, · · · , m) xj KZP (n−1) = j (p (n−1) , p(n−1) , · · · , p(n−1)) n Zv n − 1 t 1 2 m Z V (n) = Diag (v (n) , v(n) , · · · , v(n) ) = X (n) + Y (n) , 1 2 m X (n) = Diag (x(n) , x(n) , · · · , x(n) ), 1 2 m Y (n) = Diag (y (n) , y(n) , · · · , y(n) ). 1 2 m (n) vx(n) = xj , x(n) j Kn uD (j = 1, 2, · · · , m), y(n) = j (n) j j pj (n) yj , y (n) j K n qn (n) j p j ( [1–7]). 1.1 P (n) n ZoDj L 0, l N 0, n N y (n) (n) l k, j , p k L v p k ≤ 0, 1 ≤ k, j ≤ m, o n (n) (n) pj pj t = + qvLePZptL n Z P (n) = P (n−1)A + X (n) + Y (n) . (1.1) v X (n) = (x(n) , x(n) , · · · , x(n)) = P (n)X (n) , Y (n) = (y (n) , y (n) , · · · , y (n) ) = P (n)Y (n) . 1 2 m 1 2 m t (1.1), qybKn P (n) = P (n−1)A(I − V (n) )−1. (1.2) (n) −1 (n) −1 [9] ρ A(I − V ) w A(I − V )