教材序列相关性答案.docVIP

序列相关性实验步骤与结果 建立workfile： file → new → workfile → annual →1978→ 2006 → ok 输入数据：data y x 按enter 打开group粘贴数据 一、对模型进行最小二乘估计： 首先求进行OLS回归 在命令窗口输入：ls y c x 按enter (或者Quick——Estimate Equation，在弹出的对话框中输入y c x,按ok) 结果如下图所示： 二、序列相关性检验 （一）图示法 图示法通过考察随机干扰项和上一期随机干扰项的关系来判断是否存在序列相关性。随机干扰项，我们用模型在普通最小二乘估计下的残差项代表随机干扰项。所以关键是求得两个样本点的随机干扰项，即残差项。 1、画残差e与时间的图 第一步：求原来样本下模型的残差项，即对原来的模型进行普通最小二乘估计。操作：ls y c x 然后按enter运行 第二步：生成随机干扰项序列E 命令窗口输入：genr e=resid 然后按enter运行 或者手动操作：workfile界面点genr →对话框输入：e=resid → ok e的位置如图所示：（在workfile的界面） 第三步，画图：主界面点Quick → Graph →对话框输入：year e →ok →下拉菜单选Scatter Diagram → ok 第三步：e和