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权所有 统计之都——Capital of Statistics——http :// 时间序列分析初探 李浩成 偶然性只是相互依存性的一极，它的另一极叫做必然性。在似乎也是受偶然性支配的自 然界中，我们早就证实，在每一个领域内，都有在这种偶然性中为自己开辟道路的内在的必 然性和规律性。 ——恩格斯 时间序列是统一现象在不同时间上的相继观察值排列而形成的序列。时间序列中的时间 可以是年份、季度、月份等等。最早的时间序列分析可以追溯到7000 年前的古埃及，当时 为了发展农业生产， 埃及人一直关注尼罗河泛滥的规律，把尼罗河涨落的情况逐天记录下 来，就构成了所谓的时间序列。 一、定义 在统计研究中，常常按照时间顺序排列一组随机变量： L, X 1 ,X 2 ,X 3 , L, X n , L 来表示一个随机事件的时间序列，简记为X t ,t T 而用 x , x , Lx 1 2 n 来表示该随机序列的n 个有序的观测值，简记为x ,t 1,2,3, Ln称之为序列长度为 t n 的观测值序列。对单个的x ，我们称之为时间 上的观察值。 t t 我们研究的目的是想了解时间序列X t ,t T 的性质，要实现这个目标就是要通过分 析观察值序列x ,t 1,2,3, Ln的性质来得到。换句话说，就是要由一部分的观测值组成 t 的样本来推导总体的性质。 二、描述性分析法 早期的时间序列分析都是通过直观的数据加以比较和绘图，寻找其中的规律，这种方 法被称为描述性的时间序列分析方法。描述性的分析方法具有操 简单，直观有效的特点。 故一直被广泛使用，它通常是进行统计时序分析的第一步。 权所有 统计之都——Capital of Statistics——http :// 现从S-plus 统计软件（ 本：6.2.1 for Windows）中引进一个所附带的数据包geyser。 Geyser 是一个记录了在美国怀俄明州黄石国家公园的 “老忠实”喷泉喷发的间歇时间和持 续时间的数据包。这里只引入间歇的时间。这些数据是在1985 年8 月1 日到8 月5 日连续 采集的，数据的单位是分钟。由于数据有 299 个观测值，故可以认为这是一个长度为 299 的序列。做时序图如下： 110.00 100.00 90.00 80.00 g n i t i a w 70.00 60.00 50.00 40.00 1 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 t 时序图显示这个序列始终围绕在70 附近波动，没有明显的趋势和周期。 三、现代 间序