商业银行个人信用风险评价模型研究.pdfVIP

【问题探讨】 商业银行个人信用风险评价模型研究 1 2 3 朱天星 ,于立新 ,田慧勇 （1.大连理工大学 经济与管理学院,辽宁 大连 116023;2.大连银行 风险管理部,辽宁 大连 116001; 3.辽宁省农村信用社联合社,辽宁 沈阳 110015） 摘要：本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。 通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试，保证其取值的合理性；通 过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定。最后对 模型的模拟数值进行检验。 关键词：商业银行；信用风险评价；蒙特卡洛模拟；层次分析法 文章编号：1003-4625（2011）03-0064-04 中图分类号：F832.479 文献标识码：A 一、引言 分标准，目标层下分为准则层和指标层。其中指标 关于个人信用风险的国内研究大致分为两类： 的选择原则为：1.全面性原则。个人信贷风险评价 一是注重评价指标权重的确定；另一类是指标体系 指标体系的内容应该全面地反映所有影响借款人信 的构建。侯放宇（2008）从功能结构、测算体系以及 用状况的各项要素，不但要考虑评级对象自身的情 确立标准角度阐述了统计量表法设计了个人信用风 况，而且还要研究其周边的环境及其产生的影响；不 险的评价系统。陈昕（2008）通过某银行的样本并且 但要考核个人过去的信用状况，而且还要预测个人 用logistic模型的判别分析构建了信用评价模型。 未来的收入情况。不但要包括定性指标，而且还要 郑昱（2009）通过随机抽样的方法，用Probit模型研 包括定量指标。2.重要性原则。个人信贷风险评价 究了浙江省的个人信用风险，并且通过分类预测对 指标应该有主次轻重之分。在个人信用资料中，一 模型效用进行对比分析。杨雨、史秀红（2009）利用 些是衡量个人未来发展状况的重要指标，如个人收 某商业银行的数据构建了基于人工免疫机制的双边 入、文化程度、职业状况等，应给予很高的分值。而 抗体概率模型，并且把该方法与logistic回归模型进 另一些指标相对前者并不是很重要指标，如年龄、是 行了比较。这些方法和模型大都运用数理统计技术 否本行员工等，可以把分值设定的低一些。3.科学 和数据挖掘技术，通过对客户的人口特征、信用历 性原则。建立个人信贷风险评价指标体系，各项指 史等信息进行挖掘、分析和提炼，发展出预测模型并 标必须有机配合，形成体系，切忌同一层次的指标信 预测贷款申请人或者现有贷款人违约的可能性，并 息重叠、逻辑混乱，使得评价结果失真。4.公正性原 以评分的形式来综合评估客户的未来信用表现。 则。个人信贷风险评价指标体系的建立，要符合客 个人信用风险评价体系的核心是建立个人信用 观事实，能够正确反映借款人的真实情况，以事实为 风险评分标准,并依据评分标准对申请者的信用进 依据，决不能根据个人爱好，任意改变指标项目、计 行量化评分,然后通过统计方法进行分析,找到合适 算方法和评价标准。5.操作性原则。个人信贷风险 的允许贷款临界值，当申请者的信用得分等于或小 评价指标体系中的各项指标数据，必须是容易获得 于临界值时，银行拒绝其贷款申请。当申请者的信 的，否则便失去实用性。 用得分大于临界值时，银行接受其贷款的申请。 （二）指标的筛选 二、个人信贷风险评价指标体系的构建 影响个人信用风险的指标有很多种，综合国内、 （一）指标构建原则 外个人信用评分模型的实践，大致把这些指标分为 个人信贷风险评价指标的目标层是个人信用评 以下四类：基本情况类指标、偿债能力类指标、稳定 收稿日期：2011-01 作者简介：朱天星（1970-），辽宁铁岭人，博士，沈阳工业大学经济学院教师，大连理工大学与大连银行联合培养博士后，研究方 向：产业经济、金融风险管理；于立新（1968-），辽宁大连人，高级经济师，研究方向：金融风险管理；田慧勇（1972-），辽宁沈阳