易方达深证交易型开放式指数基金.doc

易方达深证100交易型开放式指数基金 2009年第1季度报告 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：重要提示 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年04月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 易方达深证100ETF 交易代码： 159901 基金运作方式： 交易型开放式（ETF） 2006年3月24日 报告期末基金份额总额： 1,243,166,634份 投资策略： 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例，以此构建本基金实际的投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准： 深证100价格指数 风险收益特征： 本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标 报告期2009年1月1日-2009年3月31日 1.本期已实现收益 138,974,792.38 2.本期利润 955,109,655.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.8193 4.期末基金资产净值 3,464,744,226.33 5.期末基金份额净值 2.787 注： 1.深100ETF已于2006年4月14日进行了基金份额折算，折算比例为0 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 40.83% 2.45% 41.54% 2.46% -0.71% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达深证100交易型开放式指数基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006年3月24日至2009年3月31日）1.基金合同中关于基金投资比例的约定： 95%。 2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为172.68％，同期业绩比较基准收益率为177.69％。 §4 管理人报告 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林飞 本基金的基金经理、易方达50指数基金的基金经理 2006-7-4 - 6年 100交易型开放式指数基金基金经理助理。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较异常交易行为专项说明1）行情回顾及运作分析 12月以来已经持续了3个月，与此同时，随着国际经济环境的进一步恶化，出口继续快速滑落，2月出口总量与去年高点相比减少幅度已超过50%，国内生产恢复动力更大程度来自于反周期经济政策作用下内需的复苏和扩张，在信贷持续高速增长以及去库存化加速的背景下，市场对经济未来预期正逐渐改善。上证指数一季度上涨30.34%，深证100价格指数季度涨幅41.54%，作为被动型指数基金，深证100ETF一季度基金净值跟随市场出现了较大幅 （2）本基金业绩表现 2.787元，本报告期份额