观察个具有零均值的平稳高斯过程其谱密度函数矩阵为：.doc

观察个具有零均值的平稳高斯过程，其谱密度函数矩阵为： （9） 将进行Cholesky分解，有效方法。 （10） 其中， （11） 为的共轭转置。 对于功率谱密度函数矩阵为的多维随机过程向量，模拟时程具有如下形式： （12） （12） 其中，谱在频率范围内划分成个相同部分，为频率增量，为上述下三角矩阵的模，为两个不同作用点之间的相位角，为介于和之间均匀分布的随机数，是频域的递增变量。 我们只要求单点模拟。即式（12）可简化为： （13） 本文采用kanai谱： （14） 取为0.64；ωg为；为0.6 s0w 1.+4.*kecig.^2.*temp .*s0./ 1.-temp .^2+4.*kecig.^2.*temp * tempw.^2 ./ tempw.^2 +wr^2 %%K.kana――杜修力的是高频和低频部分的修改，在matlab中加了ad1和ad2两个修改项（暂时可不考虑）