数据挖掘技术在个人信用评估模型中的应用.docVIP

 葛继科1 ,赵永进1 ,王振华1 ,余建桥2 (1 . 河南师范大学 计算机与信息技术学院 ,河南 新乡 453007 ; 2 . 西南大学 计算机与信息科学学院 ,重庆 450052) 摘 要 :为了能够及时 、恰当地进行个人信用评估分析 ,加快信用卡发卡机构的决策速度 ,介绍了数据挖掘技术在信用卡公 司对用户评估中的应用 ,对比分析了数理统计模型 、分类 - 聚类个人信用评估模型等几种个人信用评估模型建模方法的优 缺点 。建立了一种决策树 - 神经网络个人信用评估模型 ,针对该模型提出了一种近邻聚类算法 。该算法不需要事先给定 聚类的类别数 ,可以进行无监督学习 。通过对比分析可知 ,该算法在个人信用评估应用中可以得到较理想的结果 。 关键词 :信用评估 ;分类 ;聚类 ;决策树 中图分类号 : TP391 ; F830 . 49 文献标识码 :A 文章编号 :1673 - 629 X( 2006) 12 - 0172 - 03 Appl icat ion of Data Min ing Techn ique to Personal Credit Eval uat ing Model GE J i2ke1 , ZHAO Yo ng2jin1 ,WAN G Zhen2hua1 , YU J ian2qiao2 (1 . College of Co mp uter and Informatio n Technology , Henan Normal U niversity , Xinxiang 453007 ,China ; 2 . College of Co mp uter and Informatio n Science ,Sout hwest U niversity ,Cho ngqing 450052 ,China) Abstract :Fo r t he p urpo se of p rocess t he perso nal credit evaluating timely and co rrectly ,increase t he decisio n rate ,t his paper describes t he requirement of t he credit card co mpany fo r data mining and neural net wo r k technology which apply fo r perso nal credit evaluating. Co nt rast2 ed and analyzed so me of perso nal credit evaluating mo del ,e . g. statistical mo del ,classificatio n - clustering mo del ,and so o n . Demo nst rated t ho se excellence and disadvantage . Co nst ructed a decisio n t ree - neural net wo r k perso nal credit evaluating mo del . At last ,give a vicinage - extended clustering algo rit hm ,t he algo rit hm needn?t give number of clustering , and can p ut up unsupervised learning. The algo rit hm is mo re fit fo r perso nal credit evaluating t han ot her met ho ds. Key words :credit evaluating ;classificatio n ;clustering ; decisio n t ree 的缺点 ,弥补了评价结果的一些不足1 。 神经网络 ( Neural Net wor k ,NN) 是一种对数据分布无 任何要求的非线性技术 ,它能有效解决非正态分布 、非线 性的信用评估问题 ,但它存在解释性差 、训练样本集大和 训练效率低等缺点2 ,3 。 数据挖掘 (Data Mining ,DM) 是从存放在数据库 、数据 仓库或其他信息库中的大量数据中识别出有效的 、新颖 的 、潜 在 有 用 的 , 以 及 最 终 可 理 解 的 模 式 的 非 平 凡 过 0 引 言 近几年 ,随着信用卡的出现和发展 ,银行及其他信用 卡的发卡机构认识到了信用评估的作用及重要性 。如何 提高服务质量