第02章 - 随机变量及其分布.pptVIP

* * * * 例3 设随机变量X具有概率密度 fX (x ), -?x?,  求Y =X 2的概率密度. 解 分别记 X,Y 的分布函数为FX(x), FY(y). 由于Y =X 2 ? 0, 故当y ? 0 时FY(y)=0. 当y 0时有 将FY(y)关于y求导数, 即得Y的概率密度为 例如: 设X~N (0,1), 其概率密度为 则Y=X 2的概率密度为 此时称Y服从自由度为1的c2分布. 从上述两例中可以看到，在求P(Y≤y) 的过程中，关键的一步是设法从{ g(X) ≤ y }中解出X, 从而得到与 {g(X) ≤ y }等价的X 的不等式 . 例如，用 代替 {2X+8 ≤ y } { X } 用 代替{ X2 ≤ y } 这样做是为了利用已知的 X的分布，从而求出相应的概率. 这是求随机变量的函数的分布的一种常用方法. 定理 设随机变量X具有概率密度fX (x), -?x?, 又设函数g(x)处处可导且恒有g(x)0(或恒有g(x)0), 则Y =g(X)是连续型随机变量, 其概率密度为 其中a = min (g (-?),g (?) ), b = max (g (-?),g (?) ), h (y )是g (x) 的反函数. 证：先设g(x)0. 此时g(x)在(-?, ?)严格单调增加, 它的反函数 h(y)存在, 且在(a, b) 严格单调增加, 可导. 分别记 X,Y 的分布函数为FX (x), FY (y). 因Y 在(a ,b) 取值, 故当y ?a 时, FY (y)=P{Y? y}=0; 当y ?b 时, FY (y)=P{Y ?y}=1. 当ayb 时, FY (y )=P {Y ? y }=P { g (X) ?y } =P {X? h(y) }=FX [h(y)]. 将FY (y)关于y求导数, 即得Y 的概率密度 对于g(x)0的情况同样可以证明, 有 合并上述两式得证。 若 fX (x)在有限区间[a,b] 以外等于零, 只需假设在[a,b]上恒有g(x)0 (或恒有g(x) 0), 上述定理依然成立, 但此时有 a = min [ g(a), g(b) ],  b = max [ g(a), g(b) ]. 例4 设随机变量X~N(m,s2). 试证明X 的线性函数Y=aX+b(a?0)也服从正态分布. 现在y=g(x)=ax+b, 由这一式子解得 由定理得Y=aX+b的概率密度为 证 X的概率密度为 即有 Y= a X +b ~ N (a m +b, (as)2 ). 例5 设随机变量X的概率密度为 求 Y = sinX 的 概率密度. 当 y 0 时, 当 y 1时, 当 时 故 解 注意到, 当 0 y 1 时, =P{0 X arcsiny} +P{ - arcsiny X } 两边求导: 练习 第二章知识要点 离散型随机变量的分布律及分布函数 连续性随机变量的概率密度及分布函数 常见的离散型随机变量分布（五种） 常见的连续型随机变量分布（三种） 随机变量函数的分布（找等价事件） 习题 若进一步， 2 4) 设随机变量 无实根的概率为1/2，则 4 4. 设随机变量X~π(1), 令A={X=2}, B={X1},求 * * * * * 2 . 指数分布 若随机变量X具有概率密度 为常数, 则称 X 服从参数为 的指数分布. 其分布函数为 “寿命”，“通话时间等” f (x)的图形 O x f(x) 1 2 3 1 2 3 ?=3 ? =1 ? =1/2 如X 服从指数分布, 则任给s,t 0, 有 P{Xs+t | X s}=P{X t} (★)事实上 性质(★)称为无记忆性. 指数分布在可靠性理论和排队论中有广泛的运用. 3. 正态分布 若连续型随机变量 X 的概率密度为 记作 其中 和 ( 0 )都是常数, 则称X服从参数为 和 的正态分布或高斯分布. 称由f(x)确定的曲线为正态曲线。 O m x f(x) 曲线 关于 对称； 函数 在 上单调增加,在 上 单调减少,在 取得最大值； x = μ ?σ为 f (x) 的两个拐点的横坐标； 当x→