关于一种三参数Weibull分布的参数估计问题的研究.pdfVIP

鲁东大学学报 (自然科学版) LudongUniversityJournal(NaturalScienceEdition) 关于一种三参数 Weibul1分布的参数 估计 问题的研究 杨 丽 ，杨瑞成 ，王国东。 (1．鲁东大学 数学与信息学院，山东 烟台 264039；2．中国农业大学 (烟台) 理工学院，山东 烟台 264670； 3．四川长虹电器股份有限公司，成都 621000) 摘要：在两参数Weibul1分布参数估计方法的基础上，提出了一种求解三参数 Weibul1分布参数的极大似然估 计数值方法．应用降阶思想将j元方程组转换成关于位置参数的一元方程，用二分法求解位置参数，继而通过 两参数weil)ul1分布极大似然法估计形状参数和尺度参数．通过 Monte．Carlo仿真，发现了各个参数估计值的 变化关系，验证了该方法的有效性． 关键词： 参数Weibul1分布；极大似然估计；线性相关；二分法 中图分类号 ：0213 文献标志码：A 文章编号2011)03-0203-04 三参数Weibul1分布是一种较为完善的分布，在拟合随机数据时有很大的灵活性，对不同形状的频 率分布有很强的适应性．当形状参数取不同值时，它可以等效或接近于其他一些常用的分布．Weibul1分 布的概率密度和分布函数分别为： )：J．~-(9C--X0)~-lexp[一—兰_0!]，。；和F() ： 1一。p[一 ]， OL tO ≤ 。 ， 其中，。为位置参数，(0)为尺度参数，(0)为形状参数．使用三参数Weibul1分布的难点在于如 何对参数作出优 良估计 ，不少学者对此进行了研究 ¨J．参数估计是从样本出发，构造某些统计量的过 程．常见的参数估计方法有图参数估计法、矩估计法、极大似然估计法等，有些学者也提出了相关系数优 化法、概率加权矩法和秩拟合最优化法等新方法．其中极大似然估计是一种十分有效和通用的参数估计 方法，在参数估计问题中占有重要地位．极大似然法精度高，但十分复杂，一般要用迭代法解联立的三个 超越方程，目前主要通过降阶法进行求解．曲延碌等_3以似然函数值最大化为 目标，以一定步长寻找最 佳位置参数，当位置参数确定以后，似然方程组退化为二维方程组，再通过Newton-Raphson法求解形状 参数和尺度参数；Qiao等l4先取定了位置参数的区间，并从概率角度给出了置信度，通过黄金分割法求 得位置参数后，再求得形状参数和尺度参数；杨谋存等 根据工程经验给出了形状参数的范围，通过二 分法求得形状参数后，再通过二分法求出尺度参数和位置参数． 本文针对三参数 Weibul1分布的极大似然方程组，在两参数 Weibul1分布参数估计的基础上，提出 了一种新的估计方法．并通过Monte—Carlo仿真，发现了各个参数估计值的变化关系，对提出的求解方法 进行了简化，加快了运算速度，便于工程应用． 收稿 日期：2011-03-28；修回日期：2011-04—18 基金项 目：教育部人文社会科学项 目(10YJC630334)；山东省 自然科学~ (2009ZRBO19AV)；鲁东大学金融信息工程重点实验项 目 (2008) 作者简介：杨丽 (1980一)，女，山东烟台人。助教，硕士研究生，研究方向为金融工程。Tel：0535-6923736，E-mail：ylcherryl7@sina． con 。 通讯作者：杨瑞成 (1970～)，男，山东安丘人。副教授，硕士研究生导师，博士，研究方向为金融工程管理。E-mail：yang—ruicheng@ 163．corn 鲁东大学学报 (自然科学版) 第27卷 1 两参数Weibul1分布 设两参数 Weibul1分布 函数为 ：