中心和非中心Wishart矩阵相对特征值的分布.pdfVIP

第27卷 第2期 金 陵 科 技 学 院 学 报 Vo1．27，No．2 2011年6月 JOII『lNAI，OFⅡNLING ⅡSTI，r【兀卫OFTECHNOLOGY June，2011 中心和非中心Wishart矩阵相对特征值的分布 杨 琳 (金陵科技学院公共基础课部，江苏 南京 211169) 摘 要 ：在多元分布理论中特征值的分布是重点研究内容之一。在前人 已经给出的单个、两个Wishart矩阵的相 对特征值和特征 向量的联合密度以及协方差不相等时两个 中6,Wishart矩阵的相对特征值分布 的基础上给出中 心和非中心Wishart矩阵相对特征值在不同条件下的分布。 关键词：中心Wishart分布 ；非 中心Wishart分布 ；相对特征值 中图分类号 ：O151．21 文献标识码 ：A 文章编号：1672—755X(2011)02--0005--06 TheDistributionofRelativeEigenvaluesoftheCentral andNOil—centralW ishartM atrix YANG Lin (JinlingInstituteofTechnology，Nanjing211169，China) Abstract：TheeigenvaluedistributioniSthemaincontentinthetheoryofmultivariatedistr．bu— tion．Thepaperexploresthedistributionoftherelativeeigenvaluesofthecentra1andnOn—cen～ tralWishartmatrixunderdifferentcircumstances，basedonthejointdensityoftherelative eigenvaluesofsingleandtWOW ishartmatrixesandthedistributionofrelativeeigenvaluesof twocentralW ishartmatrixeswhentheircovarianceiSunequa1． Keywords：centralW ishartdistribution；non—centralW ishartdistribution；relativeeigenvalues 众所周知 ，一元正态分布导出了 分布 、t分布和F分布，它们广泛用于一元正态分布的统计推断问 题。为讨论多元正态分布的统计推断问题 ，人们导出了Wishart分布，HotellingT 分布~Wilks分布，它们 分别是 。分布、t分布和F分布的推广Ⅲ。在一元统计中， 分布起着重要的作用；在多元统计中是Wishart 分布起着重要作用，这个分布是Wishart在1928年推导出来的，有人就用这个时间作为多元分析诞生的时 间，可见Wishart分布的重要性[2]。下面给出Wishart分布和非中心Wishart分布的定义 。 定义1 (Wishart分布)设A：zZ，其中z～ (0，I )，三0，称 服从 自由度为n，协方差矩 阵为三的(中心)Wishart分布，记作 A～ (n，三)。 非 中I~,Wishart分布是非中心 分布的推广 ，其推广方式类似于将 中心 分布推广为中bWishart分 布 。 定义2 (非中t~Wishart分布)若A=ZZ，其中矩阵乙 ～Ⅳ (M，J )，则称A服从 自由度为 ， 协方差矩阵为三，非中心参数为力：=：三 M M 的非中心Wishart分布 ，记为A～W (n，三，n) 在多元统计中经常遇到特征值的分布问题，若A～w (，三)，n≥ ，则A的密度函数为 ： 收稿 日期 ：2010—12—22 基金项 目：江苏省 自然科学基金 (BK2010128) 作者简介：杨琳(1978