概率论第十一讲.pptVIP

第十三讲 方差 应用1 * * 概率论与数理统计 方差 定义1 设X是离散型随机变量，它的分布律是: P(X=xk) = pk , k=1,2,… 如果 有限,定义X的数学期望 定义2 设X是连续型随机变量，其密度函数 为 f (x),如果 有限,定义X的数学期望为 数学期望的定义 数学期望的性质 1. 设C是常数，则E(C)=C; 4. 设X、Y独立，则 E(XY)=E(X)E(Y); 2. 若k是常数，则E (kX) = k E(X) ; 3. E(X1+X2) = E(X1)+E(X2); （诸Xi独立时） 该公式可推广： 随机变量函数的数学期望 据统计65岁的人在10年内正常死亡 解 应用 的概率为0. 98, 因事故死亡概率为0.02.保险 公司开办老人事故死亡保险, 参加者需交纳 保险费100元.若10 年内因事故死亡公司赔偿 a 元, 应如何定 a , 才能使公司可期望获益; 若有1000人投保, 公司期望总获益多少? 设Xi 表示公司从第 i 个投保者身上所得 的收益, i =1~1000 . 则 Xi ~ 0.98 0.02 100 100 由题设 公司每笔赔偿小于5000元, 能使公司获益. 公司期望总收益为 若公司每笔赔偿3000元, 能使公司期望 总获益40000元. 某零件的真实长度为a，现用甲、乙两台仪器各测量10次，将测量结果X用坐标上的点表示如图： 若让你就上述结果评价一下两台仪器的优劣，你认为哪台仪器好一些呢？ 乙仪器测量结果 甲仪器测量结果 较好 测量结果的均值都是 a 因为乙仪器的测量结果集中在均值附近 又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹，其落点距目标的位置如图： 你认为哪门炮射击效果好一些呢? 甲炮射击结果 乙炮射击结果 乙炮 因为乙炮的弹着点较集中在中心附近 . 中心 中心 一、方差的定义 采用平方是为了保证一切 差值X-E(X)都起正面的作用 由于它与X具有相同的度量单位，在实际问题中经常使用. 方差的算术平方根 称为标准差(均方差). 设X是一个随机变量，若E[(X-E(X)]2∞，则称 D(X)=E[X-E(X)]2 (1) 为X的方差. 若X的取值比较分散，则方差较大 . 若方差D(X)=0,则 r.v. X 以概率1取常数值 . 方差刻划了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度 . 若X的取值比较集中，则方差较小； D(X)=E[X-E(X)]2 由定义知，方差是随机变量X的函数 g(X)=[X-E(X)]2的数学期望 . X 为离散型，P( X = x k ) = p k X 为连续型，X ~ f (x) 二、计算方差的一个简化公式 D(X)=E(X2)-[E(X)]2 展开 证：D(X)=E[X-E(X)]2 =E{X2-2XE(X)+[E(X)]2} =E(X2)-2[E(X)]2+[E(X)]2 =E(X2)-[E(X)]2 利用期望 性质 用此公式可计算常见分布的方差. 例1 设r.v. X服从几何分布，概率函数为 P(X=k)=p(1-p)k-1, k=1,2,…，n 其中0p1,求D(X) 解： 记q = 1 - p 求和与求导 交换次序 求和公式 D(X)=E(X2)-[E(X)]2 D(X)=E(X2)-[E(X)]2 +E(X) P(X=k)=p(1-p)k-1, k=1,2,…，n 三、方差的性质 1. 设C是常数,则D(C)=0; 2. 若C是常数X是随机变量,则D(CX)=C2 D(X); 3. 设X与Y 是两个随机变量，则有 D(X+Y)= D(X)+D(Y) + 2E{(X-E(X))(Y-E(Y))}. 特别，若X与Y 相互独立，则有 D(X+Y)= D(X)+D(Y) 4. D(X)=0 P(X= C)=1， 这里C=E(X) 此行质可推广为：若X1,X2,…,Xn相互独立,则 例2 二项分布的方差 设X~B(n,p), 则X表示n重贝努里试验中的 “成功” 次数 . 若设 i=1,2，…，n