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4.5多维随机变量的函数的分布.ppt
二、连续型随机变量函数的分布 问题: 设(X,Y)为连续型随机向量,具有概率密度f(x,y),又Z=g(X,Y)为X与Y的函数,若Z是连续型随机变量,要求Z的概率密度。 :是先求出Z的分布函数Fz(z), 解: 由公式 结 论: 例6: 设(X,Y)的概率密度为 -∞x+∞, -∞y+∞求 的概率密度 2. M=max(X,Y) N=min(X,Y)的分布 设X,Y是两个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为Fx(x)和FY(y).现在来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数. 由于M=max(X,Y)不大于z等价于X和Y都不大于z,故有 P{M?z}=P{X?z,Y?z} 又由于X和Y相互独立,得到M=max(X,Y)的分布函数为 类似地,可得N=min(X,Y)的分布函数为 特别,当X1,X2,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时,有Fmax(z)=[F(z)]n, Fmax(z)=1-[1-F(z)]n. 例7: 设系统L由两个相互独立的子系统L1,L2联接而成,联接的方式分别为(i)串联,(ii)并联,(iii)备用(当系统L1损坏时,系统L2开始工作),设L1,L2的寿命分别为X,Y,已知它们的概率密度分别为 解: (i)串联的情况 由于当L1,L2中有一个损坏时,系统L就停止工作,所以这时L的寿命为 Z=min(X,Y)。 由指数分布X,Y的分布函数分别为 于是Z=min(X,Y)的概率密度为 于是Z=max(X,Y)的概率密度为 当z0时,f(z)=0,于是Z=X+Y的概率密度为 * * 设二维离散型随机变量(X,Y), (X, Y)~P(X=xi, Y=yj)=pij ,i, j=1, 2, … 则 Z=g(X, Y)~P{Z=zk}= =pk , k=1, 2, … g(xi,yj) p14 (xi,yj) g(x1,y2) g(x1,y1) Z=g(X,Y) p13 p12 pij … … (x1,y2) (x1,y1) (X,Y) 或 第五节 多维随机变量的函数的分布 一、二维离散型随机变量函数的分布律 例1 设随机变量X与Y独立,且均服从0-1 分布,其分布律均 (1) 求W=X+Y的分布律; (2) 求V=max(X, Y)的分布律; (3) 求U=min(X, Y)的分布律。 (4)求w与V的联合分布律。 X P 0 1 q p 一、二维离散型随机变量函数的分布律 U=min(X, Y) V=max(X, Y) W=X+Y pij (1,1) (1,0) (0,1) (0,0) (X,Y) 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 V W 0 1 0 1 2 0 0 0 例2:设X与Y相互独立,且 则( )。 0 1 Y X -1 1 1/4 3/4 0 1 Y X -1 1 1/4 3/4 0 2 -1 1 T=X-Y 1 -1 0 -1 U=min(X, Y) 1 1 1 0 V=max(X, Y) 2 0 1 -1 W=X+Y pij (1,1) (1,-1) (0,1) (0,-1) (X,Y) 然后由FZ(z)求出Z的概率密度fZ(z). 分布函数法 1、几个常用函数的密度函数 (1)和的分布 已知(X, Y)~f(x, y), (x, y)?R2, 求Z=X+Y的密度。 z x+y=z x+y? z
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