期权和日前市场的梯级水电站电力优化调度模型研究(10页).pdfVIP

基于期权和 日前市场的梯级水电站电力 优化调度模型研究 潘邦传 0 池 宏 许建国 0 计 雷 (1．中国科学院研 究生院，北京 100049； 2．中国科学院科技政策与管理科学研究所，北京 100190) 摘要：梯级水电站在电力销售 日前市场上为回避价格波动带来的风险，通过采取与供 电商签订 期权合约的办法．既可以减小因现货市场价格可能下降带来的利益受损 同时又可享受现货市 场价格可能上升带来的收益。本文以梯级水电站在 日前市场预计发电效益最大化为 目标 ，以水 电站的技术因素和 日前市场的价值风险为约束，建立数学模型，并对期权费用、执行价格与预 期的现货价格及其概率之间的关系进行 了分析 ，使用遗传算法对模型进行求解并给出了一个 实际案例 。 关键词 ：期权；梯级水电站；日前市场；优化调度 引 言 发电企业和电网企业积极参与市场竞争，促进了市场效率的提高。由于电力不能大规模有效储存和电力 供需的实时平衡需求，在放松管制的竞争市场下，电力价格会产生剧烈波动，给市场参与者带来巨大风险。随 着竞价机制的全面实施，为降低市场风险，使得发电企业能锁定市场价格确保其收益的稳定性，减少价格波动 带来的风险，带有远期、期货和期权的合约在电力买卖中被建立起来，电力期货和期权市场也得到逐步建立和 发展。 电力市场根据合同签订的时间可以划分为远期合同市场、日前市场和现货市场。远期合同市场是指签订 时间超过一周以上的合约市场，日前市场是指交易日期为第二天的合约市场，现货市场是指即时进行交易的 市场。电力市场还可以根据合约签订的形式分为电力远期合约、电力期货合约和电力期权合约。电力远期和期 货合约到期时双方应该按照商定的市场价格和数量进行交割，电力期权合约是指发电企业或供电商通过支付 一 定的期权费用获得在约定期限内按事先约定的价格出售或购买一定数量电力的权利，合约到期时，期权购 买方可执行合约或者放弃合约。发电企业可以通过购买电力期权合约获得在预定价格出售电力的权利，同时 也可以在现货市场价格上升时放弃期权合约，通过在现货市场销售电力获得额外收益的机会。目前，日前市场 共分为96个时段来进行申报电量和电价，每 l5分钟根据市场需求确定一个期权执行价格。由于电力的不能 大规模储存的特性，发电企业与供电商之间签订的电力期权合约都是约定期限交割，而不能提前交割实物。 收稿 日期：2008一O1—25 基金项 目：国家 自然科学基金项 目资助。 作者简介：潘邦传，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士研究生；池宏，中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员，博 士生导师；许建国，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士研究生 ；计雷，中国科学院科技政策与管理科学研究所 研究员．博士生导师 MANAGEMENTREVIEWVo1．2l， j! 。 经济与金 融 襄鼷 臻 曩譬00蔓薯 水电具有无污染的特点，具有 良好的发展前景。随着我国经济的快速发展，特别是对可再生资源的需求快 速上升，梯级水电站发电量在我国水电站中占据越来越重要的地位，梯级水电站的电力优化调度就是根据梯 级水库的库容和预测的径流流量，在考虑防洪、灌溉、航运等多方面因素，在市场的均衡 电力价格下，使得发电 效益最大化。由于电力市场 自由竞争，日前市场的电力期权费用和执行价格都由市场 自由竞争确定，每个发电 企业都作为市场价格的接受者。在 13前电力市场中，梯级水电站发电以效益最大化为 目标，以风险和技术因素 为约束，使得在13前市场的每时期电量之间进行优化，达到效益最优。 当前，对梯级水电站的优化调度研究主要集中在对不同目标和约束条件下的优化，也有一部分文献涉及 在期权、期货合约下的水电站的运行调度优化问题。文献[1]使用两阶段神经网络对短期水电调度进行了研究， 目标函数是在调度期内最小化非水电能量，约束中考虑了水电梯级多库水排放非线性发电率、库储存量和梯 级间水传输时延等。文献[2】研究了竞争环境中对水头敏感水库的短期水电调度，为优化电力效率建立非线性