MATLAB金融计算课件.ppt

MATLAB和Excel数据连接 Excel Link 的使用 将Excel日期转化为MATLAB日期 函数——x2mdate 调用方法 MATLABDate=x2mdate(ExcelDateNumber,Convention) 输入参数 xcelDateNumber——Excel日期 Convention——转化方式 0（默认）——起始日期为1900年1月1日 1——起始日期为1904年1月1日 qw=39083 qw = 39083 x2mdate(qw) ans = 733043 datestr(ans) ans = 01-Jan-2007 MATLAB与财经网站数据连接 获得Yahoo网站数据 建立和yahoo网站服务器连接 调用方式 Connect=yahoo Connect=yahoo(‘URL’, ’IPAdress’, PortNumber) 输入参数 URL——yahoo网站网址 IPAdress——代理服务器IP地址 PortNumber——代理服务器端口 例子 Connect=yahoo(‘’, ’44’, 5678) MATLAB与财经网站数据连接 获得Yahoo网站数据 获得Yahoo网站数据 调用方式 data=fetch(Connect, ...) 例子 Connect=yahoo ClosePrice=fetch(Connect,’ko’,’close’,’Apr 6 00’) ClosePrice=fetch(Connect,’IBM’,’last’) Price=fetch(Connect,’000001.SZ’) Price=fetch(Connect,’601168.SS’) MATLAB与财经网站数据连接 获得bloomberg网站数据 著名财经数据公司 连接函数——bloomberg 调用方式 方式1——Connect=bloomberg 默认端口（8194）、默认网址 方式2——Connect=bloomberg(PortNumber,IPAddress) 输入参数：机器端口、网址 输出参数：用端口建立和bloomberg数据服务器的连接 MATLAB与财经网站数据连接 获得bloomberg网站数据 接受数据函数——fetch 调用方式 data=fetch(Connect, …) 例子 获取IBM股票1999年11月16日时间序列 c1=bloomberg data=fetch(c1,’IBM US Equity’,’TIMESERIES’,’11/16/99’) 获取IBM股票历史上的收盘价，时间从1999年7月15日到8月2日 data=fetch(c1,’IBM US Equity’,’HISTORY’,... ‘Last_Price’,‘07/15/99’,’08/02/99’) 确定是否已经连接 x=isconnection(Connect) 关闭连接 close(Connect) MATLAB和财经网站数据接口GUI 命令——dftool MATLAB和财经网站数据接口GUI 命令——dftool MATLAB和Word接口 启动Notebook notebook -setup 从Word中启动Notebook 方法1：打开MATLAB\notebook\pc文件夹下M-book文件，直接进入编辑状态 方法2：在Word菜单中选中“工具”菜单下的“模板和加载项”菜单项，然后打开“模板和加载项”对话框菜单，单击“选用”按钮，在弹出的对话框中选中M-book即可 上机练习 将中国石油(601857)2008年2月15日至2008年9月26日的日收益率数据保存到zgsy.txt文件中.计算期间的最大跌幅. 计算中国石油(601857)2008年2月15日至2008年9月26日的日收益率均值、标准差及夏普比率。把结果分别用TXT文件和Excel文件保存。 上机练习 3. 将金牛股份（000937）2005年10月14日至2006年1月10日的股价数据保存在Excel中，然后通过Excllink将收盘价保存到MATLAB中。计算收益率的均值、方差和夏普比率，然后传回Excel中。 MATLAB金融计算 MATLAB金融界主要用户 金融服务 银行 中央银行 资产管理 保险 能源贸易 金融分析与建模流程图 金融计算工具箱 创立时间序列变量 时间序列数组的创立和读取 利用fints函数创立日期型数组 price=[1:6]’ dates=[today:today+5]’ Tsobjkt=fints(dates,price) 金融时间序列文件读取 Tsobjkt=ascii2fts(’at.