复合二项分布下多险种的负风险模型.pdfVIP

第43卷第3期 郑 州 大 学 学报 (理 学版) Vo1．43No．3 2011年9月 J．ZhengzhouUniv．(Nat．Sci．Ed．) Sep．201I 复合二项分布下多险种的负风险模型 赵 娟， 金燕生， 刘征福 (燕山大学 理学院 河北 秦皇岛066004) 摘要：考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型．其中，保险公司的保费收入是一个负的常数，并且索赔 过程为复合二项过程模型的多险种风险过程．通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义，并通过 鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式)，运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系 式以及破产概率确切的表达式．而且，最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值． 关键词：负风险；复合二项风险过程；破产概率；Lundberg不等式 中图分类号：O211．9 文献标志码：A 文章编号：1671—6841(2011)03—0034—