中金所客户异常交易行为监督管理暂行办法.docVIP

三立期货有限公司中金所 客户异常交易行为监督管理规定（暂行） 第一章 总则 第一条 为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引（试行）》制定本规定。 第二条 异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。 第三条 公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。 第四条 公司总部业务开发人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。 异常交易行为的认定标准 第五条 以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖； 委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间，大量或者多次进行互为对手方交易； 大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格，可能影响期货交易价格； 大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易； 日内撤单次数过多； 日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大； 两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定； 大量或者多次进行高买低卖交易； 通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序； 交易所认定的其他情形。 —12月31日）中累计发生的次数。 第二十四条 本规定根据郑州商品期货交易所异常交易行为监管的规定制定，如上海期货交易所、大连商品期货交易所对异常交易下发指引后，公司将对本管理规定进行修订。 第二十五条 本规定自发布之日起执行。 二0一0年十一月一日