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基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究.pdf
浙江大学学报(理学版)
of
Journal
第40卷第2期 ZhejiangUniversity(ScienceEdition) V01．40No．2
2013年3月 http：／／www．journals．zju．edu．cn／sci Mar．2013
金融股的相关性研究
刘桂梅1，赵丽2
(1．浙江大学城市学院信计系，浙江杭州310015；2．浙江大学数学系，浙江杭州310027)
摘 要：利用Copula—GARCH模型，研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性．利用边缘函数推断法
分布的序列，分别建立常相关的二元Copula模型，包括正态Copula函数、ClaytonCopula函数、GumbelCopula函
交易所地产股票指数和金融180股票指数进行卖证分析，讨论2+4q-业的股票和行业本身的相关性．
关键词：Copula—GARCH模型；上证地产股指数；上证金融股指数；相关关系
中图分类号：029 文献标志码：A 文章编号：1008—9497(2013)02—140—06
LIUGui—meil，ZHAO and Col—
Li2(1．DepartmentofInformationComputingScience，ZhejiangUniversityCity
Mathematics，ZhejiangUniversity，Hangzhou310027，China)
lege，Hangzhou310015，China；2．Departmentof
based
Researchonthe of realestatesharesindexandfinancialindex on models．
dependence Copula-GARCH
shanghai
of Edition)，2013，40(2)：140—145
JournalZhejiangUniversity(Science
indexthefinan—
modelwasusedtO correlationbetweenthe realestate and
Abstract：Copula-GARCHstudy Shanghai
tOtheinferencemethodof buildtimeseries rood—
cial function(IFM)，we GARCH(1，1)-t
index．According margin
thesame obtaintheconstantcorrelationtwo—variablemodel
elfortwo indexes．At time，we
logarithmyield Copula
forthetWOuniformdistributionafterthe distributionof
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