基于信息不对称的银行信贷风险决策机制及分析(Ⅱ)——信贷风险决策机制.pdfVIP

年 月 系统工程理论与实践 第 期 !# $ $ ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt 文章编号%#’())*!#+$)!’ 基于信息不对称的银行信贷风险决策机制及分析*,+ -- 信贷风险决策机制 #.! # / / 庞素琳 刘永清 徐建闽 黎荣舟 . . . 华南理工大学自动控制工程系 广东 广州 暨南大学数学系 广东 广州 华南理工大学交通 *#0 . .$#’12!0 . .$#’/!2/0 学院 广东 广州 . .$#’1+ 摘要 研究商业银行在信息不对称的信贷市场中 当存在高 低两种不同风险类型的代款企业时 % . 3 . 银行相应的信贷风险决策机制 揭示了在此机制的作用下 企业提供的低押品价值变现之后能够补偿 4 . 银行信贷资金及其安全投资的收益 证明了当低押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时 银行提高 4 . 利率的结果将会发生逆向选择 指出在所给模型下 两类企业的投资都对银行有利 4 . 4 关键词 决策机制 激励相容性 逆向选择 % 2 2 中图分类号% )/0$2 !!#0! 文献标识码% 8 5 6 7 9:;=?=@ABC;D=@=EFG;DHIF=@J IF7FIKB@=@ LE:IMIFAMI@;EFNFLE:JI=EF7@BJJ;:B*,+ -- 9:;=?=@ABC;D=@=EFG;DHIF=@J #.! # / / . . . O7PQ RSK=F TNU VEFWX=FW YU Z=IFJ=F TN?EFW[HES *#0 . . C;\I:J;F EL 7SEJI=D 9EF:EKIF ]FW=F;;:=FW RESH 9H=FI UF=^;:@=B EL _;DHFEKEWB $#’1. 2!0 . . $#’/!. 2 QSIFW[HES 9H=FI C;\I:J;FELGIH;JI=D@ Z=FIFUF=^;:@=B QSIFW[HES 9H=FI /0 . . $#’1. 9EKK;W;EL_:ILL=D‘9EJJSF=DI=EF