一类两个随机变量函数的分布.pdfVIP

第 27卷第 6期 大 学 数 学 Vol_27，No．6 2O11年 12月 C0LLEGE M ATHEM ATICS Dec．2O11 一 类两个随机变量函数 的分布 马军英 (山东师范大学 数学科学学院，济南 250014) [摘 要]给出了随机变量 X ，y分别是离散、连续不同类型时，其函数 Z：g(X，y)分布的一般求解方 法和应用举例 ． [关键词]随机变量 ，分布函数 ，概率密度函数 [中图分类号]O211 [文献标识码]C [文章编号]1672—1454(2011)060157—04 1 引 言 在概率论中，求两个随机变量 函数的分布是重要而且技巧性很强 的工作 ，不仅对离散和连续场合有 不同的方法 ，而且对不同形式的函数也要采用不同的方法．一般地，在教科书中，常对随机变量 (X，y) 是二维离散或二维连续 的情形、其不 同函数 g(X，y)的分布 的求法给 出讨论和应用 举例 ．而对 x ，y分别是离散、连续不同类型的随机变量的情形 ，如何求其函数g(X，y)的分布 ，由于情况复杂，一 般不做讨论．本文对这类问题给出了求解方法和应用举例． ， 2 主要结论及应用举例 (i)函数 g(x，)关于变量 Y严格单调的情形 定理 设离散型随机变量 X的分布列为 P(X=z)一p(一 1，2，…，，2)，连续型随机变量y的概 率密度为 ^ ()，X与y相互独立．若对一切 ，Z—g(x，)(一 1，2，…，)关于 严格单增 (或单 减)，其反 函数 Y—h(x，z)(一 1，2，… ，7z)有连续导数 ，则随机变量 Z— g(X，y)是连续型随机变量 ， 其概率密度为 ㈤ ： ．』 ( l(z)1，口z6， 【 0， 其他 ， 其 中a— min{g(x，一。。)，g(x，+oo)}，b— max{g(x，一∞)，g(x，+oo))． 证 不妨设对一切 ．27，函数Z—g(x，)(一1，2，…，)关于 严格单增，则其反函数Y—h(z，) 也是严格单增函数 ，且 h(z，2) 0(一 1，2，…，)．记 a— min{g(x ，一∞))， b— max{g(x ，+oo))． 即Z—g(x，)(一 1，2，…，)在 区间 (n，6)内取值 ，于是 ， 当 z≤ a时 ，Fz()一P(Z≤ )一 0； 当 ≥b时，Fz()=P(Z≤ )===1； 当a z b时，因为 (X—z)，(X— )，…，(x—z)构成完备事件组 ，由全概率公式及 X与 y的独立性得 [收稿 日期]2009—05—21 158 大 学 数 学 第 27卷 Fz(2)一 P( ≤ 2)一 P(g(x，)≤ 2) ‘ 一 P( (g(x，y)≤2，X—z)一∑P(g(X，y)≤ ，X—z) 一 ∑P(g(x，y)≤ ，X—z)：==∑P(g(x，y)≤z)P(X— ) 一 P(y≤( P(x一 ：奎p ’^()， 所 以Z— g(X，y)的概率密度为 ()一 ()一 』 ^ ，(置)，nz6’ 1 0， 其他． 同理可证 ，对一切 z，Z— gCr，)(= 1，2，… ，)是严格单减函数时，有