04年6月计量经济学期末试题答案（修正后第一套）.docVIP

答案： 单选题 AADCB ACAAA DBCBB BADCA ABCBD BBADC 1、2、ADE 3、ABCD 4、ACE 5、BCDE 6、BDE 7、ABD 8、ABC 9、BC 10、ABC 简述联立方程的结构式模型与简化式模型的区别 ①、对经济变量之间真实结构关系作出的直接表达，结构方程经济意义明确。 ②、方程中解释变量可以式前定变量（外生变量或滞后的内生变量）也可以是内生变量；每个简化式方程中，解释变量都是前定变量。 ③、结构参数表示方程中解释变量对因变量的直接影响；简化式参数表示前定变量变化对内生变量的直接影响和间接影响的总度量。 简述时间序列平稳性的含义 ①、严格平稳 是指随机过程 的联合分布函数与时间的位移无关，即 ②、广义平稳性是指随机过程的均值、方差不随时间变化，自协方差函数仅是时间间隔的函数，又称为弱平稳性 简述自相关性及其后果 ①、在古典线性回归模型中，我们假定随机扰动项序列的各项之间不相关。如果这一假定不满足，则称之为自相关。即用符号表示为： ②、后果 A、参数估计值仍然是无偏的，但不再具有方差最小性；一般地，残差方差被严重低估； B、参数显著性检验失效； C、区间估计和预测区间的精度降低 简述阿尔蒙法估计分布滞后模型的基本思想 基本思想：滞后项的系数可看作滞后期的函数（其分布近似一条曲线），则可以近似地用一个次多项式 代入 ，从而估计多项式的系数，再由多项式的 系数于模型中的参数的关系，最后得到分布滞后模型。 四、 1、 ①、 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 __3.4881______ 0.0101 - 0.3401 0.4785 ___-0.7108_____ 0.5002 0.0823 0.0458 1.7969 0.1152 R-squared ___0.9817__ Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared __0.9796_____S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression __4.4888______Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic ___456.0031___ Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 ②、存在多重共线性；F统计量和R方显示模型很显著，但变量的T检验值都偏小。 ③、n=10,k/=2，查表dl=0.697；du=1.641；4-dl=3.303；4-du=2.359。DW=2.43822.359，因此模型存在一阶负自相关。 2、 ①、这是异方差检验，使用的是样本分段拟和（Goldfeld-Quant），，因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 ②、这是异方差ARCH检验，，所以拒绝原假设，表明模型中存在异方差。 ③、这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同： Goldfeld-Quant 要求大样本；扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。 ARCH检验仅适宜于时间序列数据，无其他条件。 2