危机对我国商业银行风险管理的启示.pdfVIP

财经i^坛 论美国次贷危机对我国商业银行风险管理的启示 _李雅男成都信息工程学院金融工程 【摘要]本文通过论述美国次贷危机中商业银行风险管理所暴露出的问题，循着银行风险管理理论发展的历史轨迹，结合当今银行风 险管理理论研究的新动向，在综合分析我国银行风险管理理论特点和银行经营目标后，探索我国商业银行合理的风险管理体系及新思路。 [关键词]次贷危机商业银行风险管理探索新思路 一、商业银行的含义及其特殊性 2．建立和完善全面风险管理体系。推行全面风险管理模式 商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务，并以获取利润 全面风险管理是指对银行各部门和各敞口的风险进行通盘管 为目的的货币经营企业。与其他银行相区别。商业银行的特点主要 理．依据统一标准进行风险测量。并根据业务相关性进行主体的风 有： 险控制。目前，许多外国银行已经开始使用新一代风险测量模型， 1．商业银行是不同于一般工商企业的特殊企业，是以金融资产 风险管理部每天用风险价值VAR测算市场风险、跟踪信用风险、分 和金融负债为经营对象，经营的是特殊商品——货币和货币资本。 析收益与业务置的关系，计算边际收益和违约概率。并据此确定准 2．商业银行与专业银行相比有所不同．商业银行的业务更综 备金数额和配置经济资本。全面风险管理需要有良好的公司治理结 合，功能更全面，经营一切金融。零售”业务(门市服务)和。批 构、风险管理组织体系、风险管理流程设计等多方面的制度基础。 发业务”。(大额信贷业务)，为客户提供所有的金融服务。 3．处理好金融产品创新和银行自身规范、发展的关系 在我国，现在有5家国有商业银行(中、农、工、建、交)、 金融产品的创新一定要建立在长期、稳健的发展战略规划之 12家中小型股份制商业银行(平安、中信、华夏、招商、光大、民上，树立风险管理理念和风险管理文化。按照严格监管标准．确定金 生、浦发、渤海、广发、兴业、恒丰、浙商)、110家城市商业银 融机构的整体风险承受水平。据此确定业务发展规模，并集中主要资 行、20多家村镇银行以及农村商业银行和乡村银行。 源发展熟悉并具有优势的业务。谨慎进入不熟悉的领域，少接触看 商业银行的特殊性及其在金融体系的重要地位决定了其对金融 不清的业务。推进创新和发展新业务时，打好与之相适应的管理架 市场稳定性的巨大作用和风险管理的必要性。但是，从世界范围内 构、信息资源和人员基础。 来说，即使是银行业高度发达的欧美国家。其对商业银行的风险管 4．发挥政府的宏观调控作用，由国家引领经济发展大方向 理也存在着理论上的不足和明显体制漏洞。美国次贷危机爆发集中 美国次贷危机及以前若干次金融危机已经证明。由亚当斯密建 体现了这一问题。 立并被不断完善的自由资本主义经济存在着先天性的不足。资本主 二、美国次贷危机的爆发及其深层次原因 义有不能自身调节的矛盾，必须通过政府的宏观调控，干预市场， 众所周之，次贷危机是由债券市场和衍生品市场引发的．但其 来引导经济走向正确方向。我国是社会主义国家，在政治上具有优 基础却是美国的次级住房按揭贷款，产生次级债的直接原因很多， 越性，更可以发挥政府强大的宏观调控力量，监管商业银行的经济 概括起来主要有三点，即“证券化”、 “杠杆效应”和。政府监管 行为，加强完善商业银行风险管理措施。 不力”，次贷危机从单一的信贷市场波动发展为全球性的金融危 四、小结 机，从现代风险管理的角度作深层次的剖析，我们不难发现造成其 次贷危机是对现代风险管理技术发展的一次沉重打击，但它不 破坏力一再升级的关键原因是对信用风险管理的忽视。 会改变现代风险管理发展的基本趋势。更不会阻碍现代风险管理的 三、次贷危机对我国商业银行的启示及建议 继续发展。次贷危机让人们回到对风险管理发展正确认识和审慎应 我国自从改革开放以后，社会主义市场经济的不断发展，推动 用的轨道。从而更加稳健地增加经济体系整体的风险承担能力和系 商业银行在经济体制中的地位不断上升，随着中