ARIMA与SVM组合模型的石油价格预测.pdfVIP

　　第 27卷 　第 5期 计 　算 　机 　仿 　真 2010年 5月 　　 文章编号 : 1006 - 9348 (20 10) 05 - 0264 - 03 AR IM A 与 SVM 组合模型的石油价格预测 吴 　虹 ,尹 　华 (赣南师范学院数学与计算机科学学院 ,江西 赣州 34 1000) 摘要 :针对复杂时间序列预测困难的问题 ,在综合分析其线性和非线性复合特征的基础上 ,提出了一种基于 AR IMA 和 SVM 相结合的时间序列预测模型 。首先采用 AR IMA 模型对时间序列进行线性建模 ,然后采用 SVM 对时间序列的非线性部分进 行建模 ,最后得到两种模型的综合预测结果 。将组合模型应用于石油价格预测中,仿真结果表明组合模型相对于单模型的 预测具有更高的精度 ,发挥了 2 种模型各自的优势 ,在复杂时间序列预测中具有广泛的应用前景 。 关键词 :支持向量机 ;差分自回归移动平均 ;组合预测 ;石油价格 中图分类号 : TP309　　文献标识码 : A O il Pr ice Foreca sting Ba sed on A R IM A and SVM Hybr id M odel WU hong, Y IN hua ( Gannan Norm al U n iversity, Facu lty of M athem atics and Compu ter, Ganzhou J iangxi 34 1000, Ch ina) A BSTRACT: In order to so lve the p rob lem of comp lex tim e serie s forecasting including the linear and non linear fea tures, a new hyb rid foreca sting model ba sed on AR MI A and SVM is p ropo sed in th is p ap er. AR MI A model was u sed to p redict the linear component of comp lex tim e series and SVM model wa s app lied to the non linear re sidual compo nen t, and the hyb rid forecasting resu ltswere obtained. The p rediction p erform ances of the m ethod s are te sted on sim u lation exp erim ent for o il p rice. The re su lts show that the hybrid model, wh ich takes advantage of the un ique strength of the two models in linear and non linear modeling, has better accu racy than the single model. The hyb rid model is an effective m ethod for comp lex tim e serie s. KEYW O RD S: Support vector m ach ine ( SVM ) ; AR MI A ; Hyb rid forecastion; O il p rice 1　引言 的机器学习方法 ,其在非线性时